Сравнение GLDY с COPZ
GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) and COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) are both exchange-traded funds - GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while COPZ is a Leveraged Commodities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLDY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for COPZ.
Доходность
Сравнение доходности GLDY и COPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLDY
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPZ
- 1 день
- -6.96%
- 1 месяц
- 32.69%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDY и COPZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -6.35% |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -5.37% |
Correlation
The correlation between GLDY and COPZ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDY vs. COPZ — Ранг доходности на риск
GLDY
COPZ
Сравнение GLDY c COPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDY | COPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDY | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | -0.17 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок GLDY и COPZ
Максимальная просадка GLDY за все время составила -13.43%, что меньше максимальной просадки COPZ в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDY и COPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDY | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.43% | -49.79% | +36.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -21.65% | +8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -28.52% | +24.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDY и COPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDY | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 104.89% | -85.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 104.89% | -85.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 104.89% | -85.31% |
Сравнение комиссий GLDY и COPZ
GLDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии COPZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDY и COPZ
Дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.42%, тогда как COPZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | 0.00% | 0.00% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 46.42% | 37.38% |
Часто задаваемые вопросы
GLDY and COPZ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COPZ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GLDY.
GLDY has the higher dividend yield at 46.42%, compared with 0.00% for COPZ.
GLDY is categorized as Derivative Income, while COPZ is Leveraged Commodities. Their fees differ too: 0.99% for GLDY and 0.95% for COPZ.
Подберите оптимальное распределение для GLDY и COPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор