Сравнение GLDW с XLU
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. GLDW is actively managed, while XLU is passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. GLDW charges 0.99%/yr vs 0.08%/yr for XLU.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и XLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 3.65%.
GLDW
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLU
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 11.64%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам GLDW и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.94% | 7.63% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 3.65% | -4.12% |
Correlation
The correlation between GLDW and XLU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW vs. XLU — Ранг доходности на риск
GLDW
XLU
Сравнение GLDW c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.40 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и XLU
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и XLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -51.98% | +28.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.78% | -7.30% | -14.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -10.22% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и XLU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.79% | 14.57% | +22.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.79% | 17.32% | +19.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.79% | 19.25% | +17.54% |
Сравнение комиссий GLDW и XLU
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и XLU
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.30%, что больше доходности XLU в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.30% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.71% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
GLDW and XLU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 19.30%, compared with 2.71% for XLU.
GLDW is categorized as Derivative Income, while XLU is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 0.08% for XLU.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и XLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор