Сравнение GLDW с XLE
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. GLDW is actively managed, while XLE is passively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. GLDW charges 0.99%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%.
GLDW
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 32.17%
- 6 месяцев
- 29.80%
- 1 год
- 45.00%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 20.44%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам GLDW и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.00% | 7.63% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.17% | 3.08% |
Correlation
The correlation between GLDW and XLE is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW vs. XLE — Ранг доходности на риск
GLDW
XLE
Сравнение GLDW c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.31 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и XLE
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -71.26% | +47.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.51% | -6.15% | -16.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -17.98% | +9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и XLE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.90% | 20.53% | +16.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 26.02% | +10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 29.59% | +7.31% |
Сравнение комиссий GLDW и XLE
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и XLE
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%, что больше доходности XLE в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.48% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.54% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
GLDW and XLE have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 19.48%, compared with 2.54% for XLE.
GLDW is categorized as Derivative Income, while XLE is Energy Equities. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 0.08% for XLE.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор