Сравнение GLDW с WXET
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) are both exchange-traded funds - GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. GLDW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for WXET.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и WXET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность -12.10%, что значительно ниже, чем у WXET с доходностью 53.02%.
GLDW
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -10.14%
- 6 месяцев
- -18.75%
- С начала года
- -12.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WXET
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 23.90%
- 6 месяцев
- 50.80%
- С начала года
- 53.02%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDW и WXET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | -12.10% | 9.36% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 53.02% | -14.97% |
Correlation
The correlation between GLDW and WXET is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW vs. WXET — Ранг доходности на риск
GLDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WXET
Сравнение GLDW c WXET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDW | WXET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDW и WXET
Максимальная просадка GLDW за все время составила -32.55%, что меньше максимальной просадки WXET в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и WXET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.55% | -48.31% | +15.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.55% | -20.90% | -11.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -30.74% | +18.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и WXET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.47% | 50.06% | -13.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.47% | 49.10% | -12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.47% | 49.10% | -12.63% |
Сравнение комиссий GLDW и WXET
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WXET в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и WXET
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 26.12%, что больше доходности WXET в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 26.12% | 3.75% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.58% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
GLDW and WXET have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WXET is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WXET is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 26.12%, compared with 1.58% for WXET.
GLDW is categorized as Derivative Income, while WXET is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: State Street and Teucrium. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 0.95% for WXET.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и WXET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор