PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLDW с WXET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLDW и WXET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDW показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у WXET с доходностью 19.32%.


GLDW

1 день
0.94%
1 месяц
-2.46%
С начала года
1.94%
6 месяцев
4.52%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

WXET

1 день
-1.42%
1 месяц
-15.07%
С начала года
19.32%
6 месяцев
5.08%
1 год
-15.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDW и WXET


2026 (YTD)2025
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF
1.94%7.63%
WXET
Teucrium 2x Daily Wheat ETF
19.32%-12.06%

Correlation

The correlation between GLDW and WXET is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill Gold WeeklyPay ETF

Teucrium 2x Daily Wheat ETF

Доходность на риск

GLDW vs. WXET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDW

WXET
Ранг доходности на риск WXET: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXET: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXET: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXET: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXET: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXET: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDW c WXET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GLDW vs. WXET - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLDWWXETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.39

+0.86

Просадки

Сравнение просадок GLDW и WXET

Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки WXET в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и WXET.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLDWWXETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.59%

-48.31%

+24.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.78%

-38.32%

+16.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-30.52%

+21.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDW и WXET


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLDWWXETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.79%

50.14%

-13.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.79%

48.52%

-11.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.79%

48.52%

-11.73%

Сравнение комиссий GLDW и WXET

GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WXET в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDW и WXET

Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.30%, что больше доходности WXET в 2.11%


ПозицияTTM20252024
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF
19.30%3.75%0.00%
WXET
Teucrium 2x Daily Wheat ETF
2.11%3.57%0.13%

Часто задаваемые вопросы


GLDW and WXET have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WXET is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WXET is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.

GLDW has the higher dividend yield at 19.30%, compared with 2.11% for WXET.

GLDW is categorized as Derivative Income, while WXET is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: State Street and Teucrium. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 0.95% for WXET.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDW и WXET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор