Сравнение GLDW с USOY
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. GLDW charges 0.99%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
GLDW
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDW и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.00% | 7.63% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -0.01% |
Correlation
The correlation between GLDW and USOY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW vs. USOY — Ранг доходности на риск
GLDW
USOY
Сравнение GLDW c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.99 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и USOY
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -17.46% | -6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.51% | -5.11% | -17.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -6.47% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.90% | 30.44% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 26.13% | +10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 26.13% | +10.77% |
Сравнение комиссий GLDW и USOY
GLDW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и USOY
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.48% | 3.75% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
GLDW and USOY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 19.48% for GLDW.
They also come from different issuers: State Street and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор