Сравнение GLDW с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
GLDW и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDW и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDW и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 10.77% | 7.63% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.47% | 0.63% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.47%.
GLDW
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDW и TCAL
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
GLDW vs. TCAL — Ранг доходности на риск
GLDW
TCAL
Сравнение GLDW c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | -0.08 | +1.38 |
Корреляция
Корреляция между GLDW и TCAL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и TCAL
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности TCAL в 11.74%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 11.88% | 3.75% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.74% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и TCAL
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDW | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -7.24% | -16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.01% | -5.52% | -9.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -1.59% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и TCAL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDW | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.16% | 11.70% | +29.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.16% | 11.68% | +29.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.16% | 11.68% | +29.48% |