Сравнение GLDW с SCO
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while SCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). GLDW is actively managed, while SCO is passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. GLDW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for SCO.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и SCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -68.52%.
GLDW
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCO
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- -68.52%
- 6 месяцев
- -67.29%
- 1 год
- -68.07%
- 3 года*
- -37.96%
- 5 лет*
- -42.81%
- 10 лет*
- -38.69%
Сравнение доходности по годам GLDW и SCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.00% | 7.63% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -68.52% | 7.33% |
Correlation
The correlation between GLDW and SCO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW vs. SCO — Ранг доходности на риск
GLDW
SCO
Сравнение GLDW c SCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.38 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и SCO
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки SCO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и SCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -99.80% | +76.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.51% | -99.79% | +77.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -85.17% | +76.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 34.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и SCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.90% | 56.64% | -19.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 59.74% | -22.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 71.95% | -35.05% |
Сравнение комиссий GLDW и SCO
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и SCO
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%, тогда как SCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.48% | 3.75% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDW and SCO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCO is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 19.48%, compared with 0.00% for SCO.
GLDW is categorized as Derivative Income, while SCO is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 0.95% for SCO.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и SCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор