Сравнение GLDW с MRNY
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.67%.
GLDW
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 55.67%
- 6 месяцев
- 64.78%
- 1 год
- 53.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDW и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.94% | 7.63% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.67% | -1.55% |
Correlation
The correlation between GLDW and MRNY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW vs. MRNY — Ранг доходности на риск
GLDW
MRNY
Сравнение GLDW c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | -0.48 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и MRNY
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -82.15% | +58.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.78% | -67.23% | +45.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -52.64% | +43.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и MRNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.79% | 49.38% | -12.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.79% | 50.75% | -13.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.79% | 50.75% | -13.96% |
Сравнение комиссий GLDW и MRNY
И GLDW, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и MRNY
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.30%, что меньше доходности MRNY в 100.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.30% | 3.75% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 100.06% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
GLDW and MRNY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDW and MRNY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MRNY has the higher dividend yield at 100.06%, compared with 19.30% for GLDW.
They also come from different issuers: State Street and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор