Сравнение GLDW с IVVW
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. GLDW is actively managed, while IVVW is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GLDW charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 4.84%.
GLDW
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDW и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.00% | 7.63% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 4.84% | 2.91% |
Correlation
The correlation between GLDW and IVVW is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW vs. IVVW — Ранг доходности на риск
GLDW
IVVW
Сравнение GLDW c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.07 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и IVVW
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -16.79% | -6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.51% | -0.09% | -22.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -1.75% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.90% | 7.40% | +29.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 12.66% | +24.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 12.66% | +24.24% |
Сравнение комиссий GLDW и IVVW
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и IVVW
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%, что меньше доходности IVVW в 19.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.48% | 3.75% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.70% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
GLDW and IVVW have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
IVVW has the higher dividend yield at 19.70%, compared with 19.48% for GLDW.
They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор