Сравнение GLDW с DBE
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. GLDW is actively managed, while DBE is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. GLDW charges 0.99%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.
GLDW
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 83.68%
- 6 месяцев
- 74.95%
- 1 год
- 84.41%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам GLDW и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.00% | 7.63% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 83.68% | -4.44% |
Correlation
The correlation between GLDW and DBE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW vs. DBE — Ранг доходности на риск
GLDW
DBE
Сравнение GLDW c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.43 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.09 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и DBE
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -86.69% | +63.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.51% | -30.27% | +7.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -57.31% | +48.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и DBE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.90% | 34.97% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 29.39% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 28.33% | +8.57% |
Сравнение комиссий GLDW и DBE
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и DBE
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%, что больше доходности DBE в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.10% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.48% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDW and DBE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 19.48%, compared with 2.10% for DBE.
GLDW is categorized as Derivative Income, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 0.78% for DBE.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор