Сравнение GLDW с BNO
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. GLDW is actively managed, while BNO is passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. GLDW charges 0.99%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.
GLDW
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 90.47%
- 6 месяцев
- 86.00%
- 1 год
- 91.89%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам GLDW и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.00% | 7.63% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 90.47% | -3.18% |
Correlation
The correlation between GLDW and BNO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW vs. BNO — Ранг доходности на риск
GLDW
BNO
Сравнение GLDW c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.14 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и BNO
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -87.06% | +63.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.51% | -10.29% | -12.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -40.17% | +31.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.90% | 41.46% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 35.38% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 36.68% | +0.22% |
Сравнение комиссий GLDW и BNO
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и BNO
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.48% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
GLDW and BNO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 19.48%, compared with 0.00% for BNO.
GLDW is categorized as Derivative Income, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: State Street and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 0.90% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор