Сравнение GLDU.TO с AGQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF (GLDU.TO) и ProShares Ultra Silver (AGQ).
GLDU.TO и AGQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDU.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index. Фонд был запущен 22 янв. 2008 г.. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLDU.TO и AGQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDU.TO и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDU.TO BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF | 13.03% | 128.66% | 42.19% | 13.27% | -9.80% | -14.02% | 35.05% | 29.13% | -10.69% | 19.42% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -22.37% | 339.58% | 34.57% | -16.96% | -1.32% | -32.87% | 59.28% | 14.12% | -15.49% | -1.23% |
Разные валюты инструментов
GLDU.TO торгуется в CAD, в то время как AGQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDU.TO показывает доходность 13.03%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -22.37%. За последние 10 лет акции GLDU.TO превзошли акции AGQ по среднегодовой доходности: 17.50% против 15.00% соответственно.
GLDU.TO
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -22.04%
- С начала года
- 13.03%
- 6 месяцев
- 34.40%
- 1 год
- 89.12%
- 3 года*
- 54.23%
- 5 лет*
- 32.01%
- 10 лет*
- 17.50%
AGQ
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -31.61%
- С начала года
- -22.37%
- 6 месяцев
- 51.54%
- 1 год
- 156.05%
- 3 года*
- 57.60%
- 5 лет*
- 25.20%
- 10 лет*
- 15.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDU.TO и AGQ
GLDU.TO берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.
Доходность на риск
GLDU.TO vs. AGQ — Ранг доходности на риск
GLDU.TO
AGQ
Сравнение GLDU.TO c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF (GLDU.TO) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDU.TO | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.35 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.97 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.97 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 5.26 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDU.TO | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.35 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.36 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.24 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.07 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между GLDU.TO и AGQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDU.TO и AGQ
Ни GLDU.TO, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLDU.TO и AGQ
Максимальная просадка GLDU.TO за все время составила -77.99%, что меньше максимальной просадки AGQ в -97.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDU.TO и AGQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDU.TO | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.99% | -98.16% | +20.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.13% | -76.21% | +38.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.18% | -76.21% | +35.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.01% | -76.25% | +27.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.47% | -83.72% | +57.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.02% | -79.83% | +30.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 28.27% | -16.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDU.TO и AGQ
Текущая волатильность для BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF (GLDU.TO) составляет 20.78%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 34.00%. Это указывает на то, что GLDU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDU.TO | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.78% | 34.00% | -13.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.56% | 131.03% | -82.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.14% | 116.64% | -61.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.86% | 70.93% | -35.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 62.67% | -30.27% |