PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDU.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDU.TO с USCL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF (GLDU.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).

GLDU.TO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDU.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index. Фонд был запущен 22 янв. 2008 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDU.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF (GLDU.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDU.TO и USCL.TO

2026 (YTD)202520242023
GLDU.TO
BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF		9.50%128.66%42.19%9.58%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-5.43%10.03%38.54%4.33%

Доходность по периодам

С начала года, GLDU.TO показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью -5.43%.

GLDU.TO

1 день
7.51%
1 месяц
-22.65%
С начала года
9.50%
6 месяцев
30.74%
1 год
82.43%
3 года*
52.61%
5 лет*
31.17%
10 лет*
17.13%

USCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-3.57%
1 год
8.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с GLDU.TO:
GLDU.TO с AGQGLDU.TO с KIN2.DEGLDU.TO с CPXRGLDU.TO с HXT.TOGLDU.TO с CHPS.TOGLDU.TO с HBNK.TOGLDU.TO с QQCC.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO

Сравнение комиссий GLDU.TO и USCL.TO

GLDU.TO берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.

GLDU.TO
BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

GLDU.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDU.TO
Ранг доходности на риск GLDU.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDU.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDU.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDU.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDU.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDU.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF (GLDU.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDU.TOUSCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.45

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

0.76

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.12

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

0.67

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

2.74

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDU.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDU.TO на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа USCL.TO равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDU.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDU.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.45

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.04

-0.81

Корреляция

Корреляция между GLDU.TO и USCL.TO составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDU.TO и USCL.TO

GLDU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.76%.

TTM202520242023
GLDU.TO
BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.76%12.94%11.57%7.08%

Просадки

Сравнение просадок GLDU.TO и USCL.TO

Максимальная просадка GLDU.TO за все время составила -77.99%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDU.TO и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDU.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.99%

-21.85%

-56.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.13%

-14.94%

-23.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.76%

-8.56%

-20.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.03%

-2.66%

-46.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.33%

3.63%

+7.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDU.TO и USCL.TO

BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF (GLDU.TO) имеет более высокую волатильность в 21.95% по сравнению с Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что GLDU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDU.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.95%

5.13%

+16.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.49%

9.48%

+39.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.12%

20.04%

+35.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.85%

15.62%

+20.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.39%

15.62%

+16.77%