График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
GLDU.TO торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF (GLDU.TO) показал доход в 9.50% с начала года и 82.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GLDU.TO составила 17.13%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.91%.
BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF
- 1 день
- 7.51%
- 1 месяц
- -22.65%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 30.74%
- 1 год
- 82.43%
- 3 года*
- 52.61%
- 5 лет*
- 31.17%
- 10 лет*
- 17.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.91%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2009 г. с доходностью +25.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -32.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GLDU.TO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 17 сент. 2008 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -20.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.75% | 16.28% | -22.65% | 9.50% | |||||||||
| 2025 | 12.84% | 2.12% | 19.12% | 8.31% | -1.81% | -0.25% | -2.13% | 10.26% | 21.88% | 5.30% | 10.18% | 2.90% | 128.66% |
| 2024 | -3.65% | 0.18% | 16.45% | 5.51% | 2.08% | -1.54% | 9.62% | 3.25% | 9.44% | 7.94% | -7.88% | -3.12% | 42.19% |
| 2023 | 10.87% | -10.75% | 14.67% | 0.85% | -3.53% | -5.31% | 3.96% | -3.63% | -10.10% | 14.10% | 4.12% | 1.29% | 13.27% |
| 2022 | -4.16% | 12.31% | 2.18% | -4.97% | -6.80% | -4.01% | -5.57% | -6.48% | -5.04% | -5.42% | 16.02% | 4.84% | -9.80% |
| 2021 | -6.56% | -12.61% | -3.20% | 6.60% | 16.55% | -15.11% | 4.20% | -0.86% | -6.67% | 2.88% | -1.89% | 5.97% | -14.02% |
Метрики бенчмарка
BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF: годовая альфа составляет 19.10%, бета — -0.15, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 24.01.2008.
- Этот ETF участвовал в 11.19% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -77.68%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.15 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 19.10%
- Бета
- -0.15
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.19%
- Участие в снижении
- -77.68%
Комиссия
Комиссия GLDU.TO составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GLDU.TO имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF (GLDU.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GLDU.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.69 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.06 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.14 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 4.22 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GLDU.TO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF показал максимальную просадку в 77.99%, зарегистрированную 17 дек. 2015 г.. Полное восстановление заняло 2448 торговых сессий.
Текущая просадка BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF составляет 28.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.99% | 23 авг. 2011 г. | 1086 | 17 дек. 2015 г. | 2448 | 22 сент. 2025 г. | 3534 |
| -56.26% | 18 мар. 2008 г. | 166 | 12 нояб. 2008 г. | 258 | 23 нояб. 2009 г. | 424 |
| -38.13% | 30 янв. 2026 г. | 39 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -25.15% | 3 дек. 2009 г. | 45 | 8 февр. 2010 г. | 65 | 12 мая 2010 г. | 110 |
| -19.72% | 21 окт. 2025 г. | 11 | 4 нояб. 2025 г. | 34 | 22 дек. 2025 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...