PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDU.TO с HXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDU.TO с HXT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF (GLDU.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO).

GLDU.TO и HXT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDU.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index. Фонд был запущен 22 янв. 2008 г.. HXT.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLDU.TO и HXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF (GLDU.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDU.TO и HXT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLDU.TO
BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF		9.50%128.66%42.19%13.27%-9.80%-14.02%35.05%29.13%-10.69%19.42%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		2.91%28.74%20.94%12.02%-6.27%28.11%5.36%22.18%-7.89%9.77%

Доходность по периодам

С начала года, GLDU.TO показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у HXT.TO с доходностью 2.91%. За последние 10 лет акции GLDU.TO превзошли акции HXT.TO по среднегодовой доходности: 17.13% против 12.62% соответственно.

GLDU.TO

1 день
7.51%
1 месяц
-22.65%
С начала года
9.50%
6 месяцев
30.74%
1 год
82.43%
3 года*
52.61%
5 лет*
31.17%
10 лет*
17.13%

HXT.TO

1 день
2.28%
1 месяц
-3.20%
С начала года
2.91%
6 месяцев
8.76%
1 год
30.31%
3 года*
19.91%
5 лет*
14.30%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Часто сравнивают с GLDU.TO:
GLDU.TO с AGQGLDU.TO с KIN2.DEGLDU.TO с CPXRGLDU.TO с HBNK.TOGLDU.TO с QQCC.TOGLDU.TO с USCL.TOGLDU.TO с CHPS.TO
Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO

Сравнение комиссий GLDU.TO и HXT.TO

GLDU.TO берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HXT.TO в 0.07%.

GLDU.TO
BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Доходность на риск

GLDU.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDU.TO
Ранг доходности на риск GLDU.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDU.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDU.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDU.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDU.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDU.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF (GLDU.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDU.TOHXT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.11

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.73

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.92

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

14.17

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDU.TO vs. HXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDU.TO на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXT.TO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDU.TO и HXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDU.TOHXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.11

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.13

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.84

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.67

-0.44

Корреляция

Корреляция между GLDU.TO и HXT.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDU.TO и HXT.TO

Ни GLDU.TO, ни HXT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLDU.TO и HXT.TO

Максимальная просадка GLDU.TO за все время составила -77.99%, что больше максимальной просадки HXT.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDU.TO и HXT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDU.TOHXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.99%

-35.48%

-42.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.13%

-10.76%

-27.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.18%

-16.33%

-24.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.01%

-35.48%

-13.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.76%

-3.90%

-24.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.03%

-4.70%

-44.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.33%

2.22%

+9.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDU.TO и HXT.TO

BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF (GLDU.TO) имеет более высокую волатильность в 21.95% по сравнению с Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что GLDU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDU.TOHXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.95%

5.32%

+16.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.49%

9.76%

+38.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.12%

14.44%

+40.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.85%

12.70%

+23.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.39%

15.15%

+17.24%