Сравнение GLDU.TO с CPXR
GLDU.TO (BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF) and CPXR (USCF Daily Target 2X Copper Index ETF) are both Leveraged Commodities funds - GLDU.TO tracks the Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index while CPXR tracks the SummerHaven Copper Index. Both are passively managed. Over the past year, GLDU.TO returned 45.94% vs 40.10% for CPXR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GLDU.TO charges 1.15%/yr vs 1.20%/yr for CPXR.
Доходность
Сравнение доходности GLDU.TO и CPXR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLDU.TO торгуется в CAD, в то время как CPXR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPXR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDU.TO показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у CPXR с доходностью 24.70%.
GLDU.TO
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 45.94%
- 3 года*
- 48.58%
- 5 лет*
- 23.78%
- 10 лет*
- 15.47%
CPXR
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 21.17%
- С начала года
- 24.70%
- 6 месяцев
- 37.36%
- 1 год
- 40.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDU.TO и CPXR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDU.TO BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF | -2.38% | 107.59% |
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 24.70% | 29.83% |
Correlation
The correlation between GLDU.TO and CPXR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDU.TO vs. CPXR — Ранг доходности на риск
GLDU.TO
CPXR
Сравнение GLDU.TO c CPXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF (GLDU.TO) и USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDU.TO | CPXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.85 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 1.60 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDU.TO | CPXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.60 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.64 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок GLDU.TO и CPXR
Максимальная просадка GLDU.TO за все время составила -77.99%, что больше максимальной просадки CPXR в -47.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDU.TO и CPXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDU.TO | CPXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.99% | -47.34% | -30.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.13% | -47.34% | +9.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.49% | -3.52% | -32.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.85% | -19.72% | -29.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.90% | 25.12% | -8.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDU.TO и CPXR
Текущая волатильность для BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF (GLDU.TO) составляет 11.55%, в то время как у USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) волатильность равна 18.32%. Это указывает на то, что GLDU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDU.TO | CPXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 18.32% | -6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.18% | 44.11% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.58% | 67.61% | -15.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.35% | 66.96% | -30.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.52% | 66.96% | -34.44% |
Сравнение комиссий GLDU.TO и CPXR
GLDU.TO берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии CPXR в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDU.TO и CPXR
GLDU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.57% | 0.70% |
GLDU.TO BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDU.TO and CPXR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDU.TO is cheaper at 1.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDU.TO is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.20% for CPXR.
GLDU.TO tracks Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index, while CPXR tracks SummerHaven Copper Index. They also come from different issuers: Global X and USCF. Their fees differ too: 1.15% for GLDU.TO and 1.20% for CPXR.
Подберите оптимальное распределение для GLDU.TO и CPXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор