Сравнение GLDU.TO с CPXR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF (GLDU.TO) и USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR).
GLDU.TO и CPXR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDU.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index. Фонд был запущен 22 янв. 2008 г.. CPXR - это пассивный фонд от USCF, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index. Фонд был запущен 21 янв. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLDU.TO и CPXR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDU.TO и CPXR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDU.TO BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF | 9.50% | 107.59% |
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | -4.77% | 29.83% |
Разные валюты инструментов
GLDU.TO торгуется в CAD, в то время как CPXR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPXR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDU.TO показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у CPXR с доходностью -4.77%.
GLDU.TO
- 1 день
- 7.51%
- 1 месяц
- -22.65%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 30.74%
- 1 год
- 82.43%
- 3 года*
- 52.61%
- 5 лет*
- 31.17%
- 10 лет*
- 17.13%
CPXR
- 1 день
- 4.47%
- 1 месяц
- -12.28%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- -8.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDU.TO и CPXR
GLDU.TO берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии CPXR в 1.20%.
Доходность на риск
GLDU.TO vs. CPXR — Ранг доходности на риск
GLDU.TO
CPXR
Сравнение GLDU.TO c CPXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF (GLDU.TO) и USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDU.TO | CPXR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | -0.11 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 0.35 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.06 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.21 | +2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | -0.37 | +8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDU.TO | CPXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | -0.11 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.29 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GLDU.TO и CPXR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDU.TO и CPXR
GLDU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
GLDU.TO BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% |
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.75% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок GLDU.TO и CPXR
Максимальная просадка GLDU.TO за все время составила -77.99%, что больше максимальной просадки CPXR в -47.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDU.TO и CPXR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDU.TO | CPXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.99% | -47.87% | -30.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.13% | -47.87% | +9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.76% | -22.99% | -5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.03% | -21.15% | -27.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | 26.53% | -15.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDU.TO и CPXR
BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF (GLDU.TO) имеет более высокую волатильность в 21.95% по сравнению с USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) с волатильностью 17.85%. Это указывает на то, что GLDU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDU.TO | CPXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.95% | 17.85% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.49% | 43.06% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.12% | 71.72% | -16.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.85% | 68.78% | -32.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.39% | 68.78% | -36.39% |