PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDU.TO с HBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDU.TO с HBNK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF (GLDU.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO).

GLDU.TO и HBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDU.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index. Фонд был запущен 22 янв. 2008 г.. HBNK.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLDU.TO и HBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF (GLDU.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDU.TO и HBNK.TO

2026 (YTD)202520242023
GLDU.TO
BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF		13.03%128.66%42.19%7.29%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.35%43.71%24.77%8.99%

Доходность по периодам

С начала года, GLDU.TO показывает доходность 13.03%, что значительно выше, чем у HBNK.TO с доходностью 3.35%.

GLDU.TO

1 день
3.22%
1 месяц
-22.04%
С начала года
13.03%
6 месяцев
34.40%
1 год
89.12%
3 года*
54.23%
5 лет*
32.01%
10 лет*
17.50%

HBNK.TO

1 день
1.37%
1 месяц
-3.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
15.73%
1 год
54.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF

Global X Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с GLDU.TO:
GLDU.TO с AGQGLDU.TO с KIN2.DEGLDU.TO с CPXRGLDU.TO с QQCC.TOGLDU.TO с USCL.TOGLDU.TO с CHPS.TOGLDU.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с EBNK.TOHBNK.TO с HMAX.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с ENB.TO

Сравнение комиссий GLDU.TO и HBNK.TO

GLDU.TO берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HBNK.TO в 0.09%.

GLDU.TO
BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

GLDU.TO vs. HBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDU.TO
Ранг доходности на риск GLDU.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDU.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDU.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDU.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDU.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDU.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDU.TO c HBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF (GLDU.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDU.TOHBNK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

4.03

-2.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

5.12

-3.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.79

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

6.44

-4.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

25.18

-17.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDU.TO vs. HBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDU.TO на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа HBNK.TO равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDU.TO и HBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDU.TOHBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

4.03

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

2.36

-2.13

Корреляция

Корреляция между GLDU.TO и HBNK.TO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDU.TO и HBNK.TO

GLDU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.

TTM202520242023
GLDU.TO
BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.19%3.24%4.15%2.45%

Просадки

Сравнение просадок GLDU.TO и HBNK.TO

Максимальная просадка GLDU.TO за все время составила -77.99%, что больше максимальной просадки HBNK.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDU.TO и HBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDU.TOHBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.99%

-14.78%

-63.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.13%

-8.48%

-29.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.47%

-4.49%

-21.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.02%

-2.41%

-46.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

2.17%

+9.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDU.TO и HBNK.TO

BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF (GLDU.TO) имеет более высокую волатильность в 20.78% по сравнению с Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что GLDU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDU.TOHBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.78%

5.96%

+14.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.56%

10.04%

+38.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.14%

13.56%

+41.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.86%

12.47%

+23.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.40%

12.47%

+19.93%