PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDN.AX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDN.AX с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

GLDN.AX и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDN.AX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM AUD Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLDN.AX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDN.AX и VOO

2026 (YTD)202520242023
GLDN.AX
Ishares Physical Gold ETF		2.48%55.11%38.15%-2.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-7.70%9.27%37.55%4.70%
Разные валюты инструментов

GLDN.AX торгуется в AUD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLDN.AX показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -7.70%.

GLDN.AX

1 день
1.67%
1 месяц
-8.29%
С начала года
2.48%
6 месяцев
13.48%
1 год
34.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
1.93%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-7.70%
6 месяцев
-6.09%
1 год
6.36%
3 года*
16.97%
5 лет*
13.94%
10 лет*
15.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Physical Gold ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GLDN.AX:
GLDN.AX с GDXGLDN.AX с BOLD.DEGLDN.AX с BTGDGLDN.AX с GLDGLDN.AX с ICOM.LGLDN.AX с ^GSPCGLDN.AX с NDQ.AX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий GLDN.AX и VOO

GLDN.AX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GLDN.AX
Ishares Physical Gold ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

GLDN.AX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDN.AX
Ранг доходности на риск GLDN.AX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDN.AX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDN.AX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDN.AX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDN.AX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDN.AX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDN.AX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDN.AXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.40

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

0.66

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.10

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.68

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

1.93

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDN.AX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDN.AX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDN.AX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDN.AXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.40

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

1.07

+0.85

Корреляция

Корреляция между GLDN.AX и VOO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDN.AX и VOO

Дивидендная доходность GLDN.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDN.AX
Ishares Physical Gold ETF		0.07%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок GLDN.AX и VOO

Максимальная просадка GLDN.AX за все время составила -20.81%, что меньше максимальной просадки VOO в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDN.AX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDN.AXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.81%

-33.99%

+13.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.81%

-11.98%

-8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.98%

-6.29%

-8.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-3.72%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

2.52%

+3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDN.AX и VOO

Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что GLDN.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDN.AXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

4.08%

+5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.84%

7.70%

+15.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.99%

16.04%

+9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

14.54%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

16.36%

+3.32%