Сравнение GLDN.AX с ^GSPC
GLDN.AX (Ishares Physical Gold ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM AUD Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past year, GLDN.AX returned 10.80% vs 10.01% for ^GSPC. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLDN.AX и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLDN.AX торгуется в AUD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDN.AX показывает доходность -12.23%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 4.12%.
GLDN.AX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -6.71%
- 6 месяцев
- -16.74%
- С начала года
- -12.23%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 4.12%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам GLDN.AX и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GLDN.AX Ishares Physical Gold ETF | -12.23% | 55.11% | 38.15% | -3.32% |
^GSPC S&P 500 Index | 4.12% | 7.94% | 35.72% | 5.82% |
Correlation
The correlation between GLDN.AX and ^GSPC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDN.AX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
GLDN.AX
^GSPC
Сравнение GLDN.AX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDN.AX | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.86 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 2.39 | -1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDN.AX и ^GSPC
Максимальная просадка GLDN.AX за все время составила -27.18%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDN.AX и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDN.AX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.18% | -41.07% | +13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.18% | -11.69% | -15.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.18% | -1.97% | -25.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -11.02% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.56% | 4.20% | +8.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDN.AX и ^GSPC
Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что GLDN.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDN.AX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 2.32% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.72% | 7.95% | +13.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 10.24% | +14.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 14.61% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 16.32% | +3.23% |
Часто задаваемые вопросы
GLDN.AX and ^GSPC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GLDN.AX и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор