PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDN.AX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDN.AX с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLDN.AX (Ishares Physical Gold ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM AUD Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLDN.AX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLDN.AX торгуется в AUD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLDN.AX показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.14%.

GLDN.AX

1 день
0.67%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
-1.54%
1 год
20.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
-1.45%
1 месяц
2.98%
С начала года
2.14%
6 месяцев
1.25%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDN.AX и ^GSPC

2026 (YTD)2025
GLDN.AX
Ishares Physical Gold ETF		-3.58%25.53%
^GSPC
S&P 500 Index		2.14%11.00%

Correlation

The correlation between GLDN.AX and ^GSPC is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Physical Gold ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с GLDN.AX:
GLDN.AX с GDXGLDN.AX с NDQ.AXGLDN.AX с BTGDGLDN.AX с BOLD.DEGLDN.AX с ICOM.LGLDN.AX с IOZ.AXGLDN.AX с GLD
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

GLDN.AX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDN.AX
Ранг доходности на риск GLDN.AX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDN.AX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDN.AX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDN.AX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDN.AX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDN.AX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDN.AX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDN.AX^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDN.AX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDN.AX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.34

+0.28

Просадки

Сравнение просадок GLDN.AX и ^GSPC

Максимальная просадка GLDN.AX за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDN.AX и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDN.AX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-11.69%

-9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.00%

-1.45%

-18.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-2.68%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.22%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GLDN.AX и ^GSPC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDN.AX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.11%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.58%

10.07%

+14.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

10.07%

+9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

10.07%

+9.42%

Часто задаваемые вопросы

GLDN.AX and ^GSPC have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDN.AX и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор