PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDN.AX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDN.AX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) и S&P 500 Index (^GSPC).

GLDN.AX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM AUD Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDN.AX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDN.AX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023
GLDN.AX
Ishares Physical Gold ETF		3.95%55.11%38.15%-2.11%
^GSPC
S&P 500 Index		-6.89%7.94%35.72%4.37%
Разные валюты инструментов

GLDN.AX торгуется в AUD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLDN.AX показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.89%.

GLDN.AX

1 день
1.44%
1 месяц
-10.47%
С начала года
3.95%
6 месяцев
15.50%
1 год
34.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.94%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-5.87%
1 год
6.40%
3 года*
15.82%
5 лет*
12.59%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Physical Gold ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с GLDN.AX:
GLDN.AX с GDXGLDN.AX с BOLD.DEGLDN.AX с BTGDGLDN.AX с GLDGLDN.AX с ICOM.LGLDN.AX с NDQ.AXGLDN.AX с IOZ.AX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

GLDN.AX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDN.AX
Ранг доходности на риск GLDN.AX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDN.AX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDN.AX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDN.AX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDN.AX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDN.AX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDN.AX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDN.AX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.40

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

0.66

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.10

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

0.54

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

1.51

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDN.AX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDN.AX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDN.AX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDN.AX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.40

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.95

0.56

+1.40

Корреляция

Корреляция между GLDN.AX и ^GSPC составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок GLDN.AX и ^GSPC

Максимальная просадка GLDN.AX за все время составила -20.81%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -42.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDN.AX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDN.AX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.81%

-56.78%

+35.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.81%

-12.14%

-8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.76%

-5.78%

-7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-10.75%

+7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.44%

2.60%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDN.AX и ^GSPC

Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что GLDN.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDN.AX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

4.33%

+5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.88%

7.85%

+15.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.99%

16.17%

+9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

14.61%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

16.40%

+3.28%