Сравнение GLDN.AX с SPY
GLDN.AX (Ishares Physical Gold ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GLDN.AX is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM AUD Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, GLDN.AX returned 20.77% vs 16.09% for SPY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. GLDN.AX charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности GLDN.AX и SPY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLDN.AX торгуется в AUD, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDN.AX показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.70%.
GLDN.AX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -3.58%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- 15.80%
Сравнение доходности по годам GLDN.AX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GLDN.AX Ishares Physical Gold ETF | -3.58% | 55.11% | 38.15% | -2.11% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 2.70% | 9.17% | 37.45% | 4.67% |
Correlation
The correlation between GLDN.AX and SPY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDN.AX vs. SPY — Ранг доходности на риск
GLDN.AX
SPY
Сравнение GLDN.AX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDN.AX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.43 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 4.03 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDN.AX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.60 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.72 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок GLDN.AX и SPY
Максимальная просадка GLDN.AX за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки SPY в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDN.AX и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDN.AX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -38.76% | +17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.43% | -11.31% | -10.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.00% | -1.39% | -18.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -9.36% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.22% | 4.01% | +5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDN.AX и SPY
Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что GLDN.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDN.AX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 2.27% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.11% | 7.58% | +13.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.58% | 10.10% | +14.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 14.72% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 16.19% | +3.30% |
Сравнение комиссий GLDN.AX и SPY
GLDN.AX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDN.AX и SPY
Дивидендная доходность GLDN.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDN.AX Ishares Physical Gold ETF | 0.08% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
GLDN.AX and SPY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for GLDN.AX.
GLDN.AX is categorized as Gold, while SPY is S&P 500. GLDN.AX tracks LBMA Gold Price PM AUD Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.18% for GLDN.AX and 0.09% for SPY.
Подберите оптимальное распределение для GLDN.AX и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор