Сравнение GLDM с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
GLDM и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLDM и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDM и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.40% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -9.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDM показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.40%.
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
XLF
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -9.40%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- 0.65%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDM и XLF
GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLF в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GLDM vs. XLF — Ранг доходности на риск
GLDM
XLF
Сравнение GLDM c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDM | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 0.03 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 0.18 | +2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.02 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 0.13 | +2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 0.38 | +9.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDM | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 0.03 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.50 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.20 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между GLDM и XLF составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и XLF
GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок GLDM и XLF
Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDM | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -82.69% | +61.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -14.79% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -25.81% | +4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.19% | -12.01% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -20.10% | +14.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 4.90% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и XLF
SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что GLDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDM | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 4.75% | +6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.07% | 11.45% | +12.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.57% | 19.29% | +8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 18.69% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 22.19% | -5.42% |