PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDM с SPYI

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. GLDM is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, GLDM returned 29.39%/yr vs 15.48%/yr for SPYI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 5.65%.

GLDM

1 день
-1.60%
1 месяц
-9.87%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
1.07%
1 год
27.86%
3 года*
29.39%
5 лет*
17.40%
10 лет*
—

SPYI

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.20%
С начала года
5.65%
6 месяцев
6.29%
1 год
19.75%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-1.30%64.20%27.08%13.04%4.84%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		5.65%16.67%19.03%18.09%-3.96%

Correlation

The correlation between GLDM and SPYI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.15

Сравнение распределения секторов GLDM и SPYI

Секторы
GLDM
SPYI

Сырьевые материалы

100.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

35.5%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Сырьевые материалы

GLDM
100.0%
SPYI
1.8%

Коммуникационные услуги

GLDM

-

SPYI
11.2%

Потребительский циклический сектор

GLDM

-

SPYI
10.1%

Потребительский защитный сектор

GLDM

-

SPYI
4.9%

Энергетика

GLDM

-

SPYI
3.5%

Финансовые услуги

GLDM

-

SPYI
11.8%

Здравоохранение

GLDM

-

SPYI
8.5%

Промышленность

GLDM

-

SPYI
8.4%

Недвижимость

GLDM

-

SPYI
2.0%

Технологии

GLDM

-

SPYI
35.5%

Коммунальные услуги

GLDM

-

SPYI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

GLDM vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDMSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.01

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.72

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

2.57

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

13.20

-9.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDM vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDMSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.01

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.12

-0.15

Просадки

Сравнение просадок GLDM и SPYI

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDMSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-16.47%

-5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.08%

-7.72%

-13.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.08%

-16.47%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.08%

-2.40%

-18.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-1.81%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

1.50%

+6.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и SPYI

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что GLDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDMSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

2.84%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.36%

7.78%

+15.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.66%

9.87%

+16.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

12.97%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

12.97%

+3.92%

Сравнение комиссий GLDM и SPYI

GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и SPYI

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%.

ПозицияTTM2025202420232022
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.87%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

GLDM and SPYI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.70%) compared to SPYI (2.84%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -21.63% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, GLDM leads with 29.39% vs 15.48% for SPYI. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GLDM has performed better with a 29.39% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.87%, compared with 0.00% for GLDM.

GLDM is categorized as Gold, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and Neos. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор