PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDM с QQQI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. GLDM is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, GLDM returned 24.17% vs 25.86% for QQQI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 10.58%.

GLDM

1 день
0.11%
1 месяц
-10.20%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.09%
1 год
24.17%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.41%
10 лет*
—

QQQI

1 день
0.70%
1 месяц
0.26%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.20%
1 год
25.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и QQQI

2026 (YTD)20252024
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-2.40%64.20%28.94%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.58%18.62%19.44%

Correlation

The correlation between GLDM and QQQI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.12

Сравнение распределения секторов GLDM и QQQI

Секторы
GLDM
QQQI

Сырьевые материалы

100.0%
1.2%

Коммуникационные услуги

-

15.7%

Потребительский циклический сектор

-

12.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.7%

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

4.3%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.3%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Сырьевые материалы

GLDM
100.0%
QQQI
1.2%

Коммуникационные услуги

GLDM

-

QQQI
15.7%

Потребительский циклический сектор

GLDM

-

QQQI
12.1%

Потребительский защитный сектор

GLDM

-

QQQI
7.7%

Энергетика

GLDM

-

QQQI
0.7%

Финансовые услуги

GLDM

-

QQQI
0.3%

Здравоохранение

GLDM

-

QQQI
4.3%

Промышленность

GLDM

-

QQQI
3.3%

Недвижимость

GLDM

-

QQQI
0.1%

Технологии

GLDM

-

QQQI
53.3%

Коммунальные услуги

GLDM

-

QQQI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

GLDM vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDMQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.84

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.43

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

2.70

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

11.63

-8.76

GLDM vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLDM и QQQI

Максимальная просадка GLDM за все время составила -24.35%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDMQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-20.00%

-4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.35%

-9.61%

-14.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.96%

-2.69%

-19.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-2.21%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

2.23%

+6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и QQQI

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что GLDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDMQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

6.10%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

11.35%

+12.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.15%

14.10%

+13.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

17.34%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

17.34%

-0.36%

Сравнение комиссий GLDM и QQQI

GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и QQQI

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%.

ПозицияTTM20252024
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%13.82%12.85%

Часто задаваемые вопросы

GLDM and QQQI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (7.73%) compared to QQQI (6.10%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -24.35% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 25.86% vs 24.17% for GLDM. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 25.86% return vs 24.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.53%, compared with 0.00% for GLDM.

GLDM is categorized as Gold, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: State Street and Neos. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор