Сравнение GLDM с ITWO
GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and ITWO (Proshares Russell 2000 High Income ETF) are both exchange-traded funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while ITWO is a Derivative Income fund tracking the Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, GLDM returned 24.39% vs 43.64% for ITWO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.55%/yr for ITWO.
Доходность
Сравнение доходности GLDM и ITWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDM показывает доходность -2.87%, что значительно ниже, чем у ITWO с доходностью 22.52%.
GLDM
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -2.87%
- 6 месяцев
- -5.63%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 29.61%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- —
ITWO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 18.96%
- 1 год
- 43.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDM и ITWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -2.87% | 64.20% | 5.20% |
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 22.52% | 14.25% | 3.10% |
Correlation
The correlation between GLDM and ITWO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.16 |
The correlation between GLDM and ITWO shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDM vs. ITWO — Ранг доходности на риск
GLDM
ITWO
Сравнение GLDM c ITWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDM | ITWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 4.48 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 15.02 | -12.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDM и ITWO
Максимальная просадка GLDM за все время составила -24.35%, примерно равная максимальной просадке ITWO в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и ITWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDM | ITWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.35% | -24.77% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.35% | -9.79% | -14.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.34% | 0.00% | -22.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -5.04% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 2.91% | +6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и ITWO
SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что GLDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDM | ITWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 6.61% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.15% | 14.07% | +10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.34% | 19.23% | +8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 20.65% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 20.65% | -3.64% |
Сравнение комиссий GLDM и ITWO
GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ITWO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и ITWO
GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 7.27% | 12.12% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
GLDM and ITWO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDM has higher volatility (8.02%) compared to ITWO (6.61%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -24.35% vs ITWO's -24.77%.
On 1-year performance, ITWO leads with 43.64% vs 24.39% for GLDM. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, ITWO has been the lower-risk option at 6.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITWO has performed better with a 43.64% return vs 24.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.55% for ITWO.
ITWO has the higher dividend yield at 7.27%, compared with 0.00% for GLDM.
GLDM is categorized as Gold, while ITWO is Derivative Income. GLDM tracks LBMA Gold Price PM, while ITWO tracks Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.55% for ITWO.
ITWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDM и ITWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор