Сравнение GLDM с GOLI
GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and GOLI (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while GOLI is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. GLDM is passively managed, while GOLI is actively managed. Over the past year, GLDM returned 18.77% vs 1.63% for GOLI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.99%/yr for GOLI.
Доходность
Сравнение доходности GLDM и GOLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDM показывает доходность -7.79%, что значительно выше, чем у GOLI с доходностью -11.41%.
GLDM
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -13.62%
- С начала года
- -7.79%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 26.60%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- —
GOLI
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -6.39%
- 6 месяцев
- -15.65%
- С начала года
- -11.41%
- 1 год
- 1.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDM и GOLI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -7.79% | 38.16% |
GOLI Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -11.41% | 15.16% |
Correlation
The correlation between GLDM and GOLI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between GLDM and GOLI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDM vs. GOLI — Ранг доходности на риск
GLDM
GOLI
Сравнение GLDM c GOLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GOLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDM | GOLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.04 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.06 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 0.19 | +1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDM и GOLI
Максимальная просадка GLDM за все время составила -26.27%, примерно равная максимальной просадке GOLI в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и GOLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDM | GOLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.27% | -25.88% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.27% | -25.88% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.27% | -21.22% | -5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -5.25% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.98% | 8.57% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и GOLI
SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GOLI) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что GLDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDM | GOLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 6.09% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.06% | 23.44% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.79% | 25.12% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 23.24% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 23.24% | -6.16% |
Сравнение комиссий GLDM и GOLI
GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GOLI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и GOLI
GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOLI за последние двенадцать месяцев составляет около 52.98%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% |
GOLI Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 52.98% | 37.38% |
Часто задаваемые вопросы
GLDM and GOLI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDM has higher volatility (6.61%) compared to GOLI (6.09%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -26.27% vs GOLI's -25.88%.
On 1-year performance, GLDM leads with 18.77% vs 1.63% for GOLI. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GOLI has been the lower-risk option at 6.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLDM has performed better with a 18.77% return vs 1.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for GOLI.
GOLI has the higher dividend yield at 52.98%, compared with 0.00% for GLDM.
GLDM is categorized as Gold, while GOLI is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and Defiance. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.99% for GOLI.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDM и GOLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор