Сравнение GLDM с GLDY
GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. GLDM is passively managed, while GLDY is actively managed. Over the past year, GLDM returned 28.49% vs 10.32% for GLDY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности GLDM и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDM показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у GLDY с доходностью -5.06%.
GLDM
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 29.91%
- 5 лет*
- 17.81%
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDM и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.06% | 37.98% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -5.06% | 15.40% |
Correlation
The correlation between GLDM and GLDY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between GLDM and GLDY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDM vs. GLDY — Ранг доходности на риск
GLDM
GLDY
Сравнение GLDM c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDM | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.12 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.67 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 1.80 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDM | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.52 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.41 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок GLDM и GLDY
Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что больше максимальной просадки GLDY в -15.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDM | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -15.57% | -6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.00% | -15.57% | -4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.00% | -15.57% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -3.98% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.86% | 5.75% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и GLDY
SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что GLDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDM | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 4.94% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.31% | 18.56% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.65% | 20.12% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 19.75% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 19.75% | -2.85% |
Сравнение комиссий GLDM и GLDY
GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и GLDY
GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.65%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 48.65% | 37.38% |
Часто задаваемые вопросы
GLDM and GLDY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDM has higher volatility (5.65%) compared to GLDY (4.94%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -21.63% vs GLDY's -15.57%.
On 1-year performance, GLDM leads with 28.49% vs 10.32% for GLDY. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDY has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLDM has performed better with a 28.49% return vs 10.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for GLDY.
GLDY has the higher dividend yield at 48.65%, compared with 0.00% for GLDM.
GLDM is categorized as Gold, while GLDY is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and Defiance. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.99% for GLDY.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDM и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор