Сравнение GLDM с GBUG
GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) are both Gold funds. GLDM is passively managed, while GBUG is actively managed. Over the past year, GLDM returned 20.64% vs 55.70% for GBUG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.89%/yr for GBUG.
Доходность
Сравнение доходности GLDM и GBUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDM показывает доходность -6.69%, что значительно выше, чем у GBUG с доходностью -11.69%.
GLDM
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -10.71%
- С начала года
- -6.69%
- 6 месяцев
- -10.19%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 27.80%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- —
GBUG
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- -11.69%
- 6 месяцев
- -14.96%
- 1 год
- 55.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDM и GBUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -6.69% | 46.78% |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | -11.69% | 122.37% |
Correlation
The correlation between GLDM and GBUG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between GLDM and GBUG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDM vs. GBUG — Ранг доходности на риск
GLDM
GBUG
Сравнение GLDM c GBUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDM | GBUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.52 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 3.89 | -1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDM и GBUG
Максимальная просадка GLDM за все время составила -26.11%, что меньше максимальной просадки GBUG в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и GBUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDM | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.11% | -36.90% | +10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.11% | -36.90% | +10.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.39% | -33.68% | +8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -8.62% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.33% | 14.37% | -5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и GBUG
Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 8.68%, в то время как у Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) волатильность равна 19.23%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDM | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 19.23% | -10.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.32% | 42.45% | -18.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.50% | 50.44% | -22.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 48.64% | -30.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 48.64% | -31.59% |
Сравнение комиссий GLDM и GBUG
GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GBUG в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и GBUG
GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.76% | 1.56% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDM and GBUG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBUG has higher volatility (19.23%) compared to GLDM (8.68%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -26.11% vs GBUG's -36.90%.
On 1-year performance, GBUG leads with 55.70% vs 20.64% for GLDM. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 8.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GBUG has performed better with a 55.70% return vs 20.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.89% for GBUG.
GBUG has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for GLDM.
They also come from different issuers: State Street and Sprott. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.89% for GBUG.
GBUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDM и GBUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор