PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с BTGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDM с BTGD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD).

GLDM и BTGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. BTGD - это активно управляемый фонд от Quantify Funds. Фонд был запущен 15 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDM и BTGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDM и BTGD

2026 (YTD)20252024
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		8.57%64.20%-1.92%
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		-20.27%34.62%29.81%

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у BTGD с доходностью -20.27%.

GLDM

1 день
3.77%
1 месяц
-10.99%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.24%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
21.91%
10 лет*
—

BTGD

1 день
5.80%
1 месяц
-9.91%
С начала года
-20.27%
6 месяцев
-34.23%
1 год
5.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

STKD Bitcoin & Gold ETF

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU
Часто сравнивают с BTGD:
BTGD с GLDBTGD с BTC-USDBTGD с IBITBTGD с GDXYBTGD с MSTRBTGD с RSSXBTGD с SHLD

Сравнение комиссий GLDM и BTGD

GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BTGD в 1.00%.

BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

GLDM vs. BTGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BTGD
Ранг доходности на риск BTGD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTGD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTGD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTGD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTGD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTGD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c BTGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDMBTGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.10

+1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

0.54

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.07

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

0.11

+2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.04

0.27

+9.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDM vs. BTGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа BTGD равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и BTGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDMBTGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.10

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.46

+0.64

Корреляция

Корреляция между GLDM и BTGD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и BTGD

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.

TTM20252024
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		4.22%3.36%0.19%

Просадки

Сравнение просадок GLDM и BTGD

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки BTGD в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и BTGD.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDMBTGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-45.14%

+23.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-45.14%

+26.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.19%

-41.60%

+28.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-11.98%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

18.83%

-13.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и BTGD

Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 11.01%, в то время как у STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) волатильность равна 19.19%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDMBTGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

19.19%

-8.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.07%

48.05%

-23.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.57%

56.78%

-29.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

56.74%

-39.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

56.74%

-39.97%