Сравнение GLDM с BTGD
GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) are both exchange-traded funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds. GLDM is passively managed, while BTGD is actively managed. Over the past year, GLDM returned 28.49% vs -34.86% for BTGD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLDM charges 0.10%/yr vs 1.00%/yr for BTGD.
Доходность
Сравнение доходности GLDM и BTGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDM показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у BTGD с доходностью -36.27%.
GLDM
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 29.91%
- 5 лет*
- 17.81%
- 10 лет*
- —
BTGD
- 1 день
- -8.99%
- 1 месяц
- -32.84%
- С начала года
- -36.27%
- 6 месяцев
- -36.42%
- 1 год
- -34.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDM и BTGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.06% | 64.20% | -1.92% |
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -36.27% | 34.62% | 29.81% |
Correlation
The correlation between GLDM and BTGD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between GLDM and BTGD has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDM vs. BTGD — Ранг доходности на риск
GLDM
BTGD
Сравнение GLDM c BTGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDM | BTGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.92 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.66 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | -1.42 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDM | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | -0.63 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.12 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок GLDM и BTGD
Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки BTGD в -53.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и BTGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDM | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -53.31% | +31.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.00% | -53.31% | +33.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.00% | -53.31% | +33.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -14.76% | +8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.86% | 24.52% | -16.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и BTGD
Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 5.65%, в то время как у STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDM | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 12.99% | -7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.31% | 46.11% | -22.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.65% | 55.77% | -29.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 55.85% | -37.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 55.85% | -38.95% |
Сравнение комиссий GLDM и BTGD
GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BTGD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и BTGD
GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.28% | 3.36% | 0.19% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDM and BTGD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (12.99%) compared to GLDM (5.65%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -21.63% vs BTGD's -53.31%.
On 1-year performance, GLDM leads with 28.49% vs -34.86% for BTGD. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLDM has performed better with a 28.49% return vs -34.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 0.00% for GLDM.
GLDM is categorized as Gold, while BTGD is Cryptocurrency. They also come from different issuers: State Street and Quantify Funds. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 1.00% for BTGD.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDM и BTGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор