Сравнение GLDM с BITO
GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. GLDM is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, GLDM returned 29.27%/yr vs 26.35%/yr for BITO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности GLDM и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDM показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.
GLDM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -30.74%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDM и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -2.40% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | 3.71% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between GLDM and BITO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between GLDM and BITO shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDM vs. BITO — Ранг доходности на риск
GLDM
BITO
Сравнение GLDM c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDM | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.84 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.81 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | -1.42 | +4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDM и BITO
Максимальная просадка GLDM за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDM | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.35% | -77.86% | +53.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.35% | -53.10% | +28.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.35% | -53.10% | +28.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -50.64% | +28.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -36.79% | +30.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 30.32% | -21.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и BITO
Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 7.73%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDM | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 11.73% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.93% | 34.20% | -10.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.15% | 43.88% | -16.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 55.07% | -36.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 55.07% | -38.09% |
Сравнение комиссий GLDM и BITO
GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и BITO
GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 69.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDM and BITO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (11.73%) compared to GLDM (7.73%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -24.35% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, GLDM leads with 29.27% vs 26.35% for BITO. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 7.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GLDM has performed better with a 29.27% return vs 26.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 0.00% for GLDM.
GLDM is categorized as Gold, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.95% for BITO.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDM и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор