Сравнение GLDM с AVAV
GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while AVAV (AeroVironment, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, GLDM returned 17.41%/yr vs 8.68%/yr for AVAV. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLDM и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDM показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -29.48%.
GLDM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- —
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам GLDM и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -2.40% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.75% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 16.65% |
Correlation
The correlation between GLDM and AVAV is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDM vs. AVAV — Ранг доходности на риск
GLDM
AVAV
Сравнение GLDM c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDM | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.04 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.17 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | -0.30 | +3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDM и AVAV
Максимальная просадка GLDM за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDM | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.35% | -61.45% | +37.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.35% | -61.45% | +37.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.35% | -61.45% | +37.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -61.45% | +37.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -58.38% | +36.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -28.71% | +22.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 34.44% | -26.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и AVAV
Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 7.73%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 26.86%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDM | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 26.86% | -19.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.93% | 57.90% | -33.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.15% | 74.35% | -47.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 56.01% | -37.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 52.05% | -35.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и AVAV
Ни GLDM, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLDM and AVAV have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to GLDM (7.73%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -24.35% vs AVAV's -61.45%.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDM и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор