Сравнение GLDI с QQQH
GLDI (Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN) and QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - GLDI is a Precious Metals fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while QQQH is a Nasdaq-100 fund managed by Neos. Over the past 5 years, GLDI returned 10.20%/yr vs 8.74%/yr for QQQH. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. GLDI charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for QQQH.
Доходность
Сравнение доходности GLDI и QQQH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDI показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у QQQH с доходностью 6.04%.
GLDI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 8.20%
QQQH
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDI и QQQH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | -2.64% | 34.25% | 17.76% | 8.93% | -1.11% | -3.42% | 23.50% | 1.97% |
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 6.04% | 14.17% | 25.98% | 30.96% | -28.35% | 9.76% | 18.62% | 0.47% |
Correlation
The correlation between GLDI and QQQH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDI vs. QQQH — Ранг доходности на риск
GLDI
QQQH
Сравнение GLDI c QQQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDI | QQQH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.46 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 10.33 | -6.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDI и QQQH
Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, примерно равная максимальной просадке QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и QQQH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDI | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.26% | -31.24% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -6.96% | -7.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.14% | -15.18% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.14% | -31.24% | +17.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.63% | -1.75% | -9.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -8.24% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 1.65% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDI и QQQH
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что GLDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDI | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 4.05% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 8.20% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 10.32% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.61% | 13.28% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 13.42% | -1.92% |
Сравнение комиссий GLDI и QQQH
GLDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QQQH в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDI и QQQH
Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.45%, что больше доходности QQQH в 8.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 23.45% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 8.89% | 8.86% | 7.53% | 7.18% | 9.05% | 7.77% | 7.48% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDI and QQQH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDI has higher volatility (6.70%) compared to QQQH (4.05%). In terms of maximum drawdown, GLDI dropped -32.26% vs QQQH's -31.24%.
On 5-year performance, GLDI leads with 10.20% vs 8.74% for QQQH. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, QQQH has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLDI has performed better with a 10.20% return vs 8.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for QQQH.
GLDI has the higher dividend yield at 23.45%, compared with 8.89% for QQQH.
GLDI is categorized as Precious Metals, while QQQH is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Credit Suisse and Neos. Their fees differ too: 0.65% for GLDI and 0.68% for QQQH.
QQQH currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDI и QQQH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор