PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI с GOEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDI с GOEX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) and GOEX (Global X Gold Explorers ETF) are both Gold funds - GLDI tracks the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index while GOEX tracks the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLDI returned 7.83%/yr vs 11.97%/yr for GOEX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GLDI и GOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDI показывает доходность -4.45%, что значительно выше, чем у GOEX с доходностью -10.87%. За последние 10 лет акции GLDI уступали акциям GOEX по среднегодовой доходности: 7.83% против 11.97% соответственно.

GLDI

1 день
-1.62%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-5.42%
1 год
11.67%
3 года*
17.47%
5 лет*
10.96%
10 лет*
7.83%

GOEX

1 день
-4.76%
1 месяц
-7.11%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-15.49%
1 год
57.11%
3 года*
46.70%
5 лет*
19.54%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDI и GOEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		-4.45%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%-0.54%8.94%
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		-10.87%179.50%19.38%1.99%-14.63%-14.45%34.98%36.73%-14.84%12.61%

Correlation

The correlation between GLDI and GOEX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г.

0.66

The correlation between GLDI and GOEX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033

Global X Gold Explorers ETF

Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с BGLDGLDI с GLDW.LGLDI с JEPQ
Часто сравнивают с GOEX:
GOEX с GLDGOEX с SILGOEX с RINGGOEX с XMEGOEX с COPXGOEX с URAGOEX с IAU

Доходность на риск

GLDI vs. GOEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GOEX
Ранг доходности на риск GOEX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOEX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI c GOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDIGOEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.11

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
1.58

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

1.45

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.73

3.84

-1.12

GLDI vs. GOEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа GOEX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI и GOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLDI и GOEX

Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что меньше максимальной просадки GOEX в -88.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и GOEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDIGOEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.26%

-88.83%

+56.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-39.64%

+25.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.14%

-39.64%

+25.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.14%

-47.16%

+33.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

-53.66%

+38.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.28%

-34.22%

+20.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-63.47%

+49.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

14.92%

-10.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI и GOEX

Текущая волатильность для UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) составляет 7.18%, в то время как у Global X Gold Explorers ETF (GOEX) волатильность равна 18.46%. Это указывает на то, что GLDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDIGOEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

18.46%

-11.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

42.70%

-28.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

51.52%

-35.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.58%

39.57%

-27.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.52%

40.17%

-28.65%

Сравнение комиссий GLDI и GOEX

И GLDI, и GOEX имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI и GOEX

Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.67%, что больше доходности GOEX в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		26.67%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		2.33%2.08%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%

Часто задаваемые вопросы

GLDI and GOEX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOEX has higher volatility (18.46%) compared to GLDI (7.18%). In terms of maximum drawdown, GLDI dropped -32.26% vs GOEX's -88.83%.

On 10-year performance, GOEX leads with 11.97% vs 7.83% for GLDI. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 7.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GOEX has performed better with a 11.97% return vs 7.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDI and GOEX have the same expense ratio: 0.65% per year.

GLDI has the higher dividend yield at 26.67%, compared with 2.33% for GOEX.

GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while GOEX tracks Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. They also come from different issuers: UBS and Global X.

GOEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDI и GOEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор