Сравнение GLDI с GLDW
GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) and GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - GLDI is a Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street. GLDI is passively managed, while GLDW is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GLDI charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for GLDW.
Доходность
Сравнение доходности GLDI и GLDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDI показывает доходность -6.41%, что значительно выше, чем у GLDW с доходностью -12.10%.
GLDI
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -6.34%
- 6 месяцев
- -9.33%
- С начала года
- -6.41%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 7.63%
GLDW
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -10.14%
- 6 месяцев
- -18.75%
- С начала года
- -12.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDI и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | -6.41% | 8.53% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | -12.10% | 9.36% |
Correlation
The correlation between GLDI and GLDW is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDI vs. GLDW — Ранг доходности на риск
GLDI
GLDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GLDI c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDI | GLDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDI и GLDW
Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, примерно равная максимальной просадке GLDW в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и GLDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDI | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.26% | -32.55% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.06% | -32.55% | +17.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -12.16% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDI и GLDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDI | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 36.47% | -19.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 36.47% | -24.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.62% | 36.47% | -24.85% |
Сравнение комиссий GLDI и GLDW
GLDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GLDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDI и GLDW
Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.23%, что больше доходности GLDW в 26.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | 27.23% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 26.12% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDI and GLDW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDI has the higher dividend yield at 27.23%, compared with 26.12% for GLDW.
GLDI is categorized as Gold, while GLDW is Derivative Income. They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 0.65% for GLDI and 0.99% for GLDW.
Подберите оптимальное распределение для GLDI и GLDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор