PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI с GLDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDI с GLDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLDI (Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN) and GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - GLDI is a Precious Metals fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street. GLDI is passively managed, while GLDW is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GLDI charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for GLDW.

Доходность

Сравнение доходности GLDI и GLDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDI показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у GLDW с доходностью 1.00%.

GLDI

1 день
-0.81%
1 месяц
0.90%
С начала года
2.06%
6 месяцев
4.42%
1 год
21.23%
3 года*
19.54%
5 лет*
11.15%
10 лет*
8.99%

GLDW

1 день
-1.20%
1 месяц
-2.48%
С начала года
1.00%
6 месяцев
3.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDI и GLDW

2026 (YTD)2025
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		2.06%7.31%
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF		1.00%7.63%

Correlation

The correlation between GLDI and GLDW is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г.

0.84

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Roundhill Gold WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с GLDW.LGLDI с BGLDGLDI с JEPQ
Часто сравнивают с GLDW:
GLDW с GDXWGLDW с KGLDGLDW с IAUIGLDW с GLDGLDW с GDXYGLDW с GLDMGLDW с NUGT

Доходность на риск

GLDI vs. GLDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GLDW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI c GLDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDIGLDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDI vs. GLDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDIGLDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.42

-0.05

Просадки

Сравнение просадок GLDI и GLDW

Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что больше максимальной просадки GLDW в -23.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и GLDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDIGLDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.26%

-23.59%

-8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-22.51%

+15.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-8.93%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI и GLDW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDIGLDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

36.90%

-22.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

36.90%

-25.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.35%

36.90%

-25.55%

Сравнение комиссий GLDI и GLDW

GLDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GLDW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI и GLDW

Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 22.37%, что больше доходности GLDW в 19.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		22.37%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF		19.48%3.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLDI and GLDW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.

GLDI has the higher dividend yield at 22.37%, compared with 19.48% for GLDW.

GLDI is categorized as Precious Metals, while GLDW is Derivative Income. They also come from different issuers: Credit Suisse and State Street. Their fees differ too: 0.65% for GLDI and 0.99% for GLDW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDI и GLDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор