Сравнение GLDI с GLDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW).
GLDI и GLDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2013 г.. GLDW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDI и GLDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDI и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 3.48% | 7.31% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 10.77% | 7.63% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDI показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у GLDW с доходностью 10.77%.
GLDI
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 9.36%
GLDW
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDI и GLDW
GLDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GLDW в 0.99%.
Доходность на риск
GLDI vs. GLDW — Ранг доходности на риск
GLDI
GLDW
Сравнение GLDI c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDI | GLDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDI | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.30 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между GLDI и GLDW составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDI и GLDW
Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.19%, что больше доходности GLDW в 11.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 20.19% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 11.88% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLDI и GLDW
Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что больше максимальной просадки GLDW в -23.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и GLDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDI | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.26% | -23.59% | -8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -15.01% | +8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -5.21% | -8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDI и GLDW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDI | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 41.16% | -27.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.99% | 41.16% | -30.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 41.16% | -29.92% |