PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI с BAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDI с BAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и GraniteShares Gold Trust (BAR).

GLDI и BAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2013 г.. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLDI и BAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDI и BAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		3.48%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%-0.54%-1.52%
BAR
GraniteShares Gold Trust		10.45%64.12%26.97%12.96%-0.55%-3.92%25.02%18.16%-1.87%-1.15%

Доходность по периодам

С начала года, GLDI показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 10.45%.

GLDI

1 день
1.98%
1 месяц
-6.08%
С начала года
3.48%
6 месяцев
11.47%
1 год
28.25%
3 года*
19.84%
5 лет*
12.80%
10 лет*
9.36%

BAR

1 день
1.73%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.45%
6 месяцев
23.08%
1 год
52.47%
3 года*
33.99%
5 лет*
22.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

GraniteShares Gold Trust

Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с BGLDGLDI с JEPQGLDI с GLDW.L
Часто сравнивают с BAR:
BAR с GLDBAR с SGOLBAR с IAUBAR с AAAUBAR с IAUMBAR с FGDLBAR с FALN

Сравнение комиссий GLDI и BAR

GLDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.

GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN
BAR
GraniteShares Gold Trust

Доходность на риск

GLDI vs. BAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BAR
Ранг доходности на риск BAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI c BAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDIBARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.91

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

2.34

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.72

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.71

9.96

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDI vs. BAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAR равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI и BAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDIBARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.91

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.27

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.98

-0.60

Корреляция

Корреляция между GLDI и BAR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI и BAR

Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.19%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		20.19%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
BAR
GraniteShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLDI и BAR

Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и BAR.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDIBARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.26%

-21.53%

-10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-19.19%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

-20.91%

+6.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-11.72%

+5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-6.30%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

5.24%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI и BAR

Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) составляет 9.60%, в то время как у GraniteShares Gold Trust (BAR) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что GLDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDIBARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

10.44%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

24.17%

-12.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

27.65%

-13.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

17.65%

-6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

16.31%

-5.07%