PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI с BAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDI с BAR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both Gold funds - GLDI tracks the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index while BAR tracks the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDI returned 10.96%/yr vs 18.08%/yr for BAR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GLDI charges 0.65%/yr vs 0.17%/yr for BAR.

Доходность

Сравнение доходности GLDI и BAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDI показывает доходность -4.45%, что значительно выше, чем у BAR с доходностью -4.82%.

GLDI

1 день
-1.62%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-5.42%
1 год
11.67%
3 года*
17.47%
5 лет*
10.96%
10 лет*
7.83%

BAR

1 день
-1.94%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-8.73%
1 год
21.40%
3 года*
28.63%
5 лет*
18.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDI и BAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		-4.45%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%-0.54%-1.20%
BAR
GraniteShares Gold Trust		-4.82%64.12%26.97%12.96%-0.55%-3.92%25.02%18.16%-1.87%-0.79%

Correlation

The correlation between GLDI and BAR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2017 г.

0.82

The correlation between GLDI and BAR has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033

GraniteShares Gold Trust

Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с BGLDGLDI с GLDW.LGLDI с JEPQ
Часто сравнивают с BAR:
BAR с GLDBAR с SGOLBAR с IAUBAR с AAAUBAR с IAUMBAR с FGDLBAR с GLTR

Доходность на риск

GLDI vs. BAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BAR
Ранг доходности на риск BAR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI c BAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDIBARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
0.78

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
1.14

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

0.88

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.73

2.37

+0.36

GLDI vs. BAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAR равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI и BAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLDI и BAR

Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что больше максимальной просадки BAR в -24.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и BAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDIBARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.26%

-24.38%

-7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-24.38%

+10.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.14%

-24.38%

+10.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.14%

-24.38%

+10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.28%

-23.93%

+10.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-6.53%

-7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

9.07%

-4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI и BAR

Текущая волатильность для UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) составляет 7.18%, в то время как у GraniteShares Gold Trust (BAR) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что GLDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDIBARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

8.11%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

24.24%

-9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

27.39%

-11.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.58%

18.14%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.52%

16.54%

-5.02%

Сравнение комиссий GLDI и BAR

GLDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI и BAR

Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.67%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAR
GraniteShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		26.67%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%

Часто задаваемые вопросы

GLDI and BAR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAR has higher volatility (8.11%) compared to GLDI (7.18%). In terms of maximum drawdown, GLDI dropped -32.26% vs BAR's -24.38%.

On 5-year performance, BAR leads with 18.08% vs 10.96% for GLDI. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 7.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BAR has performed better with a 18.08% return vs 10.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.65% for GLDI.

GLDI has the higher dividend yield at 26.67%, compared with 0.00% for BAR.

GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while BAR tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: UBS and GraniteShares. Their fees differ too: 0.65% for GLDI and 0.17% for BAR.

BAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDI и BAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор