PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDD с ROAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GLDD с ROAD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLDD (Great Lakes Dredge & Dock Corporation) and ROAD (Construction Partners, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, GLDD returned 2.82%/yr vs 27.10%/yr for ROAD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLDD и ROAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDD показывает доходность 29.57%, что значительно выше, чем у ROAD с доходностью 1.70%.

GLDD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
29.57%
6 месяцев
30.27%
1 год
46.30%
3 года*
32.55%
5 лет*
2.82%
10 лет*
13.96%

ROAD

1 день
-0.92%
1 месяц
-11.83%
С начала года
1.70%
6 месяцев
5.14%
1 год
5.11%
3 года*
54.29%
5 лет*
27.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDD и ROAD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDD
Great Lakes Dredge & Dock Corporation		29.57%16.21%47.01%29.08%-62.15%19.36%16.24%71.15%33.74%
ROAD
Construction Partners, Inc.		1.70%22.71%103.26%63.06%-9.25%1.03%72.55%91.05%-27.02%

Correlation

The correlation between GLDD and ROAD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2018 г.

0.37

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLDD:

$1.15B

ROAD:

$6.21B

EPS

GLDD:

$1.09

ROAD:

$2.27

Коэффициент P/E

GLDD:

15.60

ROAD:

48.63

Коэффициент PEG

GLDD:

0.26

ROAD:

0.90

Коэффициент P/S

GLDD:

1.29

ROAD:

1.90

Коэффициент P/B

GLDD:

2.23

ROAD:

6.34

Общая выручка (12 мес.)

GLDD:

$888.28M

ROAD:

$3.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLDD:

$203.49M

ROAD:

$511.53M

EBITDA (12 мес.)

GLDD:

$125.52M

ROAD:

$397.81M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great Lakes Dredge & Dock Corporation

Construction Partners, Inc.

Часто сравнивают с GLDD:
GLDD с KROGLDD с PRAAGLDD с ORNGLDD с SPYGLDD с TPCGLDD с ESPGLDD с WLDN
Часто сравнивают с ROAD:
ROAD с STRLROAD с IESCROAD с ARHSROAD с RDNTROAD с ELFROAD с MSFTROAD с PRIM

Доходность на риск

GLDD vs. ROAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDD
Ранг доходности на риск GLDD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ROAD
Ранг доходности на риск ROAD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDD c ROAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDDROADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.11

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
0.52

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.06

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

0.19

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

0.37

+9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDD vs. ROAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDD на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа ROAD равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDD и ROAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDDROADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.11

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.60

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.65

-0.53

Просадки

Сравнение просадок GLDD и ROAD

Максимальная просадка GLDD за все время составила -80.76%, что больше максимальной просадки ROAD в -54.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDD и ROAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDDROADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.76%

-54.54%

-26.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-26.55%

+11.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.75%

-33.62%

-6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.30%

-54.54%

-15.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-21.41%

+21.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.87%

-16.27%

-16.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

13.83%

-9.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDD и ROAD

Текущая волатильность для Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) составляет 0.00%, в то время как у Construction Partners, Inc. (ROAD) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что GLDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDDROADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

15.65%

-15.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

36.55%

-17.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.60%

47.13%

-15.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.24%

45.40%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.65%

48.68%

-6.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDD и ROAD

Ни GLDD, ни ROAD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLDD и ROAD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Lakes Dredge & Dock Corporation и Construction Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
256.45M
769.20M
(GLDD) Общая выручка
(ROAD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GLDD и ROAD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Great Lakes Dredge & Dock Corporation и Construction Partners, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20222023202420252026
20.9%
12.9%
Активы портфеля
GLDD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great Lakes Dredge & Dock Corporation сообщила о валовой прибыли в 53.64M при выручке в 256.45M, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.

ROAD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.85M при выручке в 769.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.

GLDD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great Lakes Dredge & Dock Corporation сообщила об операционной прибыли в 30.34M при выручке в 256.45M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

ROAD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.38M при выручке в 769.20M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

GLDD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great Lakes Dredge & Dock Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.63M при выручке в 256.45M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.

ROAD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.18M при выручке в 769.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

Часто задаваемые вопросы

GLDD and ROAD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROAD has higher volatility (15.65%) compared to GLDD (0.00%). In terms of maximum drawdown, GLDD dropped -80.76% vs ROAD's -54.54%.

GLDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDD и ROAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор