Сравнение GLDD с PRAA
GLDD (Great Lakes Dredge & Dock Corporation) and PRAA (PRA Group, Inc.) are both stocks. GLDD operates in Engineering & Construction (Industrials), while PRAA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, GLDD returned 13.96%/yr vs -6.11%/yr for PRAA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLDD и PRAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDD показывает доходность 29.57%, что значительно выше, чем у PRAA с доходностью -20.75%. За последние 10 лет акции GLDD превзошли акции PRAA по среднегодовой доходности: 13.96% против -6.11% соответственно.
GLDD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 29.57%
- 6 месяцев
- 30.27%
- 1 год
- 46.30%
- 3 года*
- 32.55%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 13.96%
PRAA
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -34.46%
- С начала года
- -20.75%
- 6 месяцев
- -17.96%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- -12.74%
- 5 лет*
- -18.67%
- 10 лет*
- -6.11%
Сравнение доходности по годам GLDD и PRAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDD Great Lakes Dredge & Dock Corporation | 29.57% | 16.21% | 47.01% | 29.08% | -62.15% | 19.36% | 16.24% | 71.15% | 22.59% | 28.57% |
PRAA PRA Group, Inc. | -20.75% | -15.32% | -20.27% | -22.44% | -32.72% | 26.60% | 9.26% | 48.95% | -26.60% | -15.09% |
Correlation
The correlation between GLDD and PRAA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2006 г. | 0.33 |
The correlation between GLDD and PRAA shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GLDD:
$1.15B
PRAA:
$539.92M
GLDD:
$1.09
PRAA:
-$7.18
GLDD:
1.29
PRAA:
0.43
GLDD:
2.23
PRAA:
0.54
GLDD:
$888.28M
PRAA:
$1.28B
GLDD:
$203.49M
PRAA:
$1.31B
GLDD:
$125.52M
PRAA:
-$47.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDD vs. PRAA — Ранг доходности на риск
GLDD
PRAA
Сравнение GLDD c PRAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) и PRA Group, Inc. (PRAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDD | PRAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.05 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | -0.07 | +3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | -0.18 | +9.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDD | PRAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | -0.05 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.38 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | -0.13 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.10 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок GLDD и PRAA
Максимальная просадка GLDD за все время составила -80.76%, примерно равная максимальной просадке PRAA в -83.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDD и PRAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDD | PRAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.76% | -83.83% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -42.34% | +27.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.75% | -62.79% | +23.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.30% | -79.35% | +9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.32% | -79.35% | +9.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -78.25% | +78.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.87% | -32.25% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 15.56% | -10.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDD и PRAA
Текущая волатильность для Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) составляет 0.00%, в то время как у PRA Group, Inc. (PRAA) волатильность равна 19.20%. Это указывает на то, что GLDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDD | PRAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 19.20% | -19.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 47.15% | -28.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 56.03% | -24.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.24% | 49.36% | -8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.65% | 46.61% | -3.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDD и PRAA
Ни GLDD, ни PRAA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLDD и PRAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Lakes Dredge & Dock Corporation и PRA Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLDD и PRAA
GLDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great Lakes Dredge & Dock Corporation сообщила о валовой прибыли в 53.64M при выручке в 256.45M, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
PRAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PRA Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 243.80M при выручке в 314.53M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
GLDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great Lakes Dredge & Dock Corporation сообщила об операционной прибыли в 30.34M при выручке в 256.45M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
PRAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PRA Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 103.25M при выручке в 314.53M, что соответствует операционной рентабельности 32.8%.
GLDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great Lakes Dredge & Dock Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.63M при выручке в 256.45M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
PRAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PRA Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.21M при выручке в 314.53M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
GLDD and PRAA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRAA has higher volatility (19.20%) compared to GLDD (0.00%). In terms of maximum drawdown, GLDD dropped -80.76% vs PRAA's -83.83%.
GLDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDD и PRAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор