Сравнение GLDD с WLDN
GLDD (Great Lakes Dredge & Dock Corporation) and WLDN (Willdan Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, GLDD returned 13.96%/yr vs 25.77%/yr for WLDN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLDD и WLDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDD показывает доходность 29.57%, что значительно выше, чем у WLDN с доходностью -6.48%. За последние 10 лет акции GLDD уступали акциям WLDN по среднегодовой доходности: 13.96% против 25.77% соответственно.
GLDD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 29.57%
- 6 месяцев
- 30.27%
- 1 год
- 46.30%
- 3 года*
- 32.55%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 13.96%
WLDN
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 33.31%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 73.67%
- 3 года*
- 77.04%
- 5 лет*
- 19.85%
- 10 лет*
- 25.77%
Сравнение доходности по годам GLDD и WLDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDD Great Lakes Dredge & Dock Corporation | 29.57% | 16.21% | 47.01% | 29.08% | -62.15% | 19.36% | 16.24% | 71.15% | 22.59% | 28.57% |
WLDN Willdan Group, Inc. | -6.48% | 172.14% | 77.16% | 20.45% | -49.29% | -15.59% | 31.21% | -9.15% | 46.12% | 5.98% |
Correlation
The correlation between GLDD and WLDN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2006 г. | 0.21 |
The correlation between GLDD and WLDN shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GLDD:
$1.15B
WLDN:
$1.49B
GLDD:
$1.09
WLDN:
$3.71
GLDD:
15.60
WLDN:
26.12
GLDD:
0.26
WLDN:
0.41
GLDD:
1.29
WLDN:
2.15
GLDD:
2.23
WLDN:
4.81
GLDD:
$888.28M
WLDN:
$684.28M
GLDD:
$203.49M
WLDN:
$261.18M
GLDD:
$125.52M
WLDN:
$64.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDD vs. WLDN — Ранг доходности на риск
GLDD
WLDN
Сравнение GLDD c WLDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) и Willdan Group, Inc. (WLDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDD | WLDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.47 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 3.17 | +6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDD | WLDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.14 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.36 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.48 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.18 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок GLDD и WLDN
Максимальная просадка GLDD за все время составила -80.76%, что меньше максимальной просадки WLDN в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDD и WLDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDD | WLDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.76% | -89.19% | +8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -50.41% | +35.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.75% | -50.41% | +10.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.30% | -72.59% | +2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.32% | -78.71% | +8.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -28.16% | +28.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.87% | -42.38% | +9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 23.33% | -18.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDD и WLDN
Текущая волатильность для Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) составляет 0.00%, в то время как у Willdan Group, Inc. (WLDN) волатильность равна 20.00%. Это указывает на то, что GLDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDD | WLDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 20.00% | -20.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 50.99% | -31.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 65.22% | -33.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.24% | 55.94% | -14.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.65% | 54.18% | -11.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDD и WLDN
Ни GLDD, ни WLDN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLDD и WLDN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Lakes Dredge & Dock Corporation и Willdan Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLDD и WLDN
GLDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great Lakes Dredge & Dock Corporation сообщила о валовой прибыли в 53.64M при выручке в 256.45M, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
WLDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.16M при выручке в 155.11M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
GLDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great Lakes Dredge & Dock Corporation сообщила об операционной прибыли в 30.34M при выручке в 256.45M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
WLDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.29M при выручке в 155.11M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
GLDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great Lakes Dredge & Dock Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.63M при выручке в 256.45M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
WLDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.53M при выручке в 155.11M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
Часто задаваемые вопросы
GLDD and WLDN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WLDN has higher volatility (20.00%) compared to GLDD (0.00%). In terms of maximum drawdown, GLDD dropped -80.76% vs WLDN's -89.19%.
GLDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDD и WLDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор