Сравнение GLDD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLDD или SPY.
Основные характеристики
| GLDD | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.33% | 9.02% |
| Дох-ть за 1 год | 22.43% | 27.00% |
| Дох-ть за 3 года | -20.93% | 8.59% |
| Дох-ть за 5 лет | -8.41% | 14.29% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.79% | 12.67% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 2.52 |
| Дневная вол-ть | 46.09% | 11.53% |
| Макс. просадка | -80.88% | -55.19% |
| Current Drawdown | -56.46% | -1.26% |
Корреляция
Корреляция между GLDD и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GLDD и SPY
С начала года, GLDD показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции GLDD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.79% против 12.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLDD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDD и SPY
GLDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDD Great Lakes Dredge & Dock Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GLDD и SPY
Максимальная просадка GLDD за все время составила -80.88%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLDD и SPY
Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что GLDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.