PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDD с ORN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GLDD с ORN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLDD (Great Lakes Dredge & Dock Corporation) and ORN (Orion Group Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, GLDD returned 13.96%/yr vs 11.32%/yr for ORN. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLDD и ORN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) и Orion Group Holdings, Inc. (ORN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDD показывает доходность 29.57%, что значительно ниже, чем у ORN с доходностью 39.94%. За последние 10 лет акции GLDD превзошли акции ORN по среднегодовой доходности: 13.96% против 11.32% соответственно.

GLDD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
29.57%
6 месяцев
30.27%
1 год
46.30%
3 года*
32.55%
5 лет*
2.82%
10 лет*
13.96%

ORN

1 день
-1.35%
1 месяц
-4.86%
С начала года
39.94%
6 месяцев
38.82%
1 год
62.88%
3 года*
75.12%
5 лет*
18.83%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDD и ORN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLDD
Great Lakes Dredge & Dock Corporation		29.57%16.21%47.01%29.08%-62.15%19.36%16.24%71.15%22.59%28.57%
ORN
Orion Group Holdings, Inc.		39.94%35.61%48.38%107.56%-36.87%-23.99%-4.43%20.98%-45.21%-21.31%

Correlation

The correlation between GLDD and ORN is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2007 г.

0.37

The correlation between GLDD and ORN shifts across timeframes, from 0.34 (10 years) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLDD:

$1.15B

ORN:

$558.25M

EPS

GLDD:

$1.09

ORN:

$0.22

Коэффициент P/E

GLDD:

15.60

ORN:

64.37

Коэффициент PEG

GLDD:

0.26

ORN:

0.03

Коэффициент P/S

GLDD:

1.29

ORN:

0.63

Коэффициент P/B

GLDD:

2.23

ORN:

3.35

Общая выручка (12 мес.)

GLDD:

$888.28M

ORN:

$879.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

GLDD:

$203.49M

ORN:

$108.48M

EBITDA (12 мес.)

GLDD:

$125.52M

ORN:

$37.98M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great Lakes Dredge & Dock Corporation

Orion Group Holdings, Inc.

Часто сравнивают с GLDD:
GLDD с KROGLDD с PRAAGLDD с SPYGLDD с TPCGLDD с ESPGLDD с WLDNGLDD с BOSC
Часто сравнивают с ORN:
ORN с BHEORN с STRLORN с CHRWORN с DYORN с POWL

Доходность на риск

GLDD vs. ORN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDD
Ранг доходности на риск GLDD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ORN
Ранг доходности на риск ORN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDD c ORN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) и Orion Group Holdings, Inc. (ORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDDORNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.10

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
1.81

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.00

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

4.24

+5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDD vs. ORN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDD на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа ORN равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDD и ORN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDDORNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.10

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.31

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.18

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.01

+0.13

Просадки

Сравнение просадок GLDD и ORN

Максимальная просадка GLDD за все время составила -80.76%, что меньше максимальной просадки ORN в -93.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDD и ORN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDDORNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.76%

-93.27%

+12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-31.56%

+16.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.75%

-57.62%

+17.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.30%

-63.55%

-6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.32%

-85.38%

+15.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-41.85%

+41.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.87%

-64.11%

+31.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

14.86%

-10.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDD и ORN

Текущая волатильность для Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) составляет 0.00%, в то время как у Orion Group Holdings, Inc. (ORN) волатильность равна 12.81%. Это указывает на то, что GLDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDDORNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

12.81%

-12.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

38.39%

-19.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.60%

57.58%

-25.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.24%

62.02%

-20.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.65%

61.87%

-19.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDD и ORN

Ни GLDD, ни ORN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLDD и ORN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Lakes Dredge & Dock Corporation и Orion Group Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
256.45M
216.30M
(GLDD) Общая выручка
(ORN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GLDD и ORN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Great Lakes Dredge & Dock Corporation и Orion Group Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20222023202420252026
20.9%
12.0%
Активы портфеля
GLDD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great Lakes Dredge & Dock Corporation сообщила о валовой прибыли в 53.64M при выручке в 256.45M, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.

ORN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orion Group Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.88M при выручке в 216.30M, что соответствует валовой рентабельности в 12.0%.

GLDD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great Lakes Dredge & Dock Corporation сообщила об операционной прибыли в 30.34M при выручке в 256.45M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

ORN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orion Group Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -795.00K при выручке в 216.30M, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.

GLDD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great Lakes Dredge & Dock Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.63M при выручке в 256.45M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.

ORN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orion Group Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.69M при выручке в 216.30M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

Часто задаваемые вопросы

GLDD and ORN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORN has higher volatility (12.81%) compared to GLDD (0.00%). In terms of maximum drawdown, GLDD dropped -80.76% vs ORN's -93.27%.

GLDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDD и ORN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор