Сравнение GLDB с UCON
GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. GLDB is passively managed, while UCON is actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. GLDB charges 0.79%/yr vs 0.86%/yr for UCON.
Доходность
Сравнение доходности GLDB и UCON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у UCON с доходностью 0.58%.
GLDB
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -7.90%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCON
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDB и UCON
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -7.90% | -3.51% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 0.58% | 0.36% |
Correlation
The correlation between GLDB and UCON is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDB vs. UCON — Ранг доходности на риск
GLDB
UCON
Сравнение GLDB c UCON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDB | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.85 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.63 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок GLDB и UCON
Максимальная просадка GLDB за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и UCON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDB | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -15.31% | -12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.71% | -0.61% | -26.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.44% | -1.48% | -11.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и UCON
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDB | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.96% | 2.98% | +36.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.96% | 3.89% | +36.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.96% | 5.89% | +34.07% |
Сравнение комиссий GLDB и UCON
GLDB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и UCON
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности UCON в 4.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.21% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 4.67% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
GLDB and UCON have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDB is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.86% for UCON.
UCON has the higher dividend yield at 4.67%, compared with 0.21% for GLDB.
They also come from different issuers: Strategy Shares and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for GLDB and 0.86% for UCON.
Подберите оптимальное распределение для GLDB и UCON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор