Сравнение GLDB с RSBT
GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) are both Nontraditional Bonds funds. GLDB is passively managed, while RSBT is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLDB charges 0.79%/yr vs 0.97%/yr for RSBT.
Доходность
Сравнение доходности GLDB и RSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -20.59%, что значительно ниже, чем у RSBT с доходностью 6.09%.
GLDB
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- -29.98%
- С начала года
- -20.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSBT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.07%
- С начала года
- 6.09%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDB и RSBT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -20.59% | -3.56% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 6.09% | 1.19% |
Correlation
The correlation between GLDB and RSBT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDB vs. RSBT — Ранг доходности на риск
GLDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSBT
Сравнение GLDB c RSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDB | RSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDB и RSBT
Максимальная просадка GLDB за все время составила -38.30%, что больше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и RSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDB | RSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.30% | -23.60% | -14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.80% | -4.13% | -32.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.66% | -12.33% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и RSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDB | RSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.65% | 14.50% | +25.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.65% | 13.77% | +25.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.65% | 13.77% | +25.88% |
Сравнение комиссий GLDB и RSBT
GLDB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии RSBT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и RSBT
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности RSBT в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.24% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 3.02% | 3.20% | 0.00% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
GLDB and RSBT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDB is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.97% for RSBT.
RSBT has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.24% for GLDB.
They also come from different issuers: Strategy Shares and Return Stacked. Their fees differ too: 0.79% for GLDB and 0.97% for RSBT.
Подберите оптимальное распределение для GLDB и RSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор