PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDB с RSBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDB с RSBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT).

GLDB и RSBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDB - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDB и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDB и RSBT

2026 (YTD)2025
GLDB
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		-1.61%-3.51%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		4.97%0.80%

Доходность по периодам

С начала года, GLDB показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у RSBT с доходностью 4.97%.

GLDB

1 день
1.02%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBT

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.64%
С начала года
4.97%
6 месяцев
10.23%
1 год
15.31%
3 года*
2.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с GLDB:
GLDB с GOLYGLDB с GLDGLDB с UUPGLDB с IAUGLDB с GDXGLDB с SPYGLDB с VOO
Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSTRSBT с RSSBRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS

Сравнение комиссий GLDB и RSBT

GLDB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии RSBT в 0.97%.

RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
GLDB
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

Доходность на риск

GLDB vs. RSBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDB
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDB c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GLDB vs. RSBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDBRSBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

-0.02

-0.24

Корреляция

Корреляция между GLDB и RSBT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDB и RSBT

Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности RSBT в 3.05%

TTM202520242023
GLDB
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		0.19%0.19%0.00%0.00%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.05%3.20%0.00%2.38%

Просадки

Сравнение просадок GLDB и RSBT

Максимальная просадка GLDB за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и RSBT.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDBRSBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-23.60%

-3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.70%

-4.76%

-16.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-13.21%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.66%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GLDB и RSBT

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDBRSBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.35%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.28%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.50%

14.95%

+29.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.50%

13.90%

+30.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.50%

13.90%

+30.60%