Сравнение GLDB с RISR
GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) are both Nontraditional Bonds funds. GLDB is passively managed, while RISR is actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. GLDB charges 0.79%/yr vs 1.13%/yr for RISR.
Доходность
Сравнение доходности GLDB и RISR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 2.78%.
GLDB
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -7.90%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RISR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDB и RISR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -7.90% | -3.51% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 2.78% | 1.90% |
Correlation
The correlation between GLDB and RISR is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDB vs. RISR — Ранг доходности на риск
GLDB
RISR
Сравнение GLDB c RISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDB | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 1.24 | -1.69 |
Просадки
Сравнение просадок GLDB и RISR
Максимальная просадка GLDB за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и RISR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDB | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -14.31% | -13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.71% | -0.71% | -26.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.44% | -2.19% | -11.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и RISR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDB | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.96% | 5.44% | +34.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.96% | 11.85% | +28.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.96% | 11.85% | +28.11% |
Сравнение комиссий GLDB и RISR
GLDB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и RISR
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности RISR в 5.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.21% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.93% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
GLDB and RISR have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDB is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.13% for RISR.
RISR has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 0.21% for GLDB.
They also come from different issuers: Strategy Shares and FolioBeyond. Their fees differ too: 0.79% for GLDB and 1.13% for RISR.
Подберите оптимальное распределение для GLDB и RISR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор