Сравнение GLDB с RISR
GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) are both Nontraditional Bonds funds. GLDB is passively managed, while RISR is actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. GLDB charges 0.79%/yr vs 1.13%/yr for RISR.
Доходность
Сравнение доходности GLDB и RISR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -20.59%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 4.09%.
GLDB
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- -29.98%
- С начала года
- -20.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RISR
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 5.05%
- С начала года
- 4.09%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDB и RISR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -20.59% | -3.56% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 4.09% | 2.12% |
Correlation
The correlation between GLDB and RISR is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDB vs. RISR — Ранг доходности на риск
GLDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RISR
Сравнение GLDB c RISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDB | RISR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDB и RISR
Максимальная просадка GLDB за все время составила -38.30%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и RISR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDB | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.30% | -14.31% | -23.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.80% | -0.11% | -36.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.66% | -2.14% | -14.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и RISR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDB | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.65% | 5.40% | +34.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.65% | 11.72% | +27.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.65% | 11.72% | +27.93% |
Сравнение комиссий GLDB и RISR
GLDB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и RISR
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности RISR в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.24% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.89% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
GLDB and RISR have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDB is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.13% for RISR.
RISR has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 0.24% for GLDB.
They also come from different issuers: Strategy Shares and FolioBeyond. Their fees differ too: 0.79% for GLDB and 1.13% for RISR.
Подберите оптимальное распределение для GLDB и RISR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор