Сравнение GLDB с RFIX
GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and RFIX (Simplify Bond Bull ETF) are both Nontraditional Bonds funds. GLDB is passively managed, while RFIX is actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. GLDB charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for RFIX.
Доходность
Сравнение доходности GLDB и RFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -20.59%, что значительно ниже, чем у RFIX с доходностью 3.18%.
GLDB
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- -29.98%
- С начала года
- -20.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RFIX
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -6.52%
- 6 месяцев
- 3.23%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDB и RFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -20.59% | -3.56% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 3.18% | -15.16% |
Correlation
The correlation between GLDB and RFIX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDB vs. RFIX — Ранг доходности на риск
GLDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RFIX
Сравнение GLDB c RFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDB | RFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDB и RFIX
Максимальная просадка GLDB за все время составила -38.30%, примерно равная максимальной просадке RFIX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и RFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDB | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.30% | -38.79% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.80% | -35.26% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.66% | -24.63% | +7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и RFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDB | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.65% | 29.76% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.65% | 30.79% | +8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.65% | 30.79% | +8.86% |
Сравнение комиссий GLDB и RFIX
GLDB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и RFIX
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности RFIX в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.24% | 0.19% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.69% | 5.07% |
Часто задаваемые вопросы
GLDB and RFIX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for GLDB.
RFIX has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.24% for GLDB.
They also come from different issuers: Strategy Shares and Simplify. Their fees differ too: 0.79% for GLDB and 0.50% for RFIX.
Подберите оптимальное распределение для GLDB и RFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор