Сравнение GLDB с AMAX
GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and AMAX (RH Hedged Multi-Asset Income ETF) are both Nontraditional Bonds funds. GLDB is passively managed, while AMAX is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLDB charges 0.79%/yr vs 1.29%/yr for AMAX.
Доходность
Сравнение доходности GLDB и AMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у AMAX с доходностью 3.91%.
GLDB
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -7.90%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMAX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDB и AMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -7.90% | -3.51% |
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 3.91% | -2.42% |
Correlation
The correlation between GLDB and AMAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDB vs. AMAX — Ранг доходности на риск
GLDB
AMAX
Сравнение GLDB c AMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDB | AMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.36 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок GLDB и AMAX
Максимальная просадка GLDB за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки AMAX в -16.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и AMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDB | AMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -16.28% | -11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.71% | -2.79% | -23.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.44% | -5.32% | -8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и AMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDB | AMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.96% | 9.97% | +29.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.96% | 10.37% | +29.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.96% | 10.37% | +29.59% |
Сравнение комиссий GLDB и AMAX
GLDB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AMAX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и AMAX
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности AMAX в 11.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 11.05% | 9.18% | 7.36% | 6.99% | 11.22% | 1.00% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.21% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDB and AMAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDB is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.29% for AMAX.
AMAX has the higher dividend yield at 11.05%, compared with 0.21% for GLDB.
They also come from different issuers: Strategy Shares and Adaptive. Their fees differ too: 0.79% for GLDB and 1.29% for AMAX.
Подберите оптимальное распределение для GLDB и AMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор