Сравнение GLD с XMU.TO
GLD (SPDR Gold Shares) and XMU.TO (iShares MSCI Min Vol USA Index ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while XMU.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLD returned 12.33%/yr vs 8.57%/yr for XMU.TO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. GLD charges 0.40%/yr vs 0.33%/yr for XMU.TO.
Доходность
Сравнение доходности GLD и XMU.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLD торгуется в USD, в то время как XMU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у XMU.TO с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции XMU.TO по среднегодовой доходности: 12.33% против 8.57% соответственно.
GLD
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 29.73%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 12.33%
XMU.TO
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 8.57%
Сравнение доходности по годам GLD и XMU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.06% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | 2.63% | 3.94% | 12.55% | 9.28% | -9.32% | 17.16% | 5.64% | 26.12% | 0.73% | 19.00% |
Correlation
The correlation between GLD and XMU.TO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2012 г. | -0.07 |
The correlation between GLD and XMU.TO shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. XMU.TO — Ранг доходности на риск
GLD
XMU.TO
Сравнение GLD c XMU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | XMU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.16 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 0.35 | +2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и XMU.TO
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки XMU.TO в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и XMU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | XMU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -33.47% | -12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -9.35% | -15.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -11.48% | -12.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -21.56% | -2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -33.47% | +9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.03% | -4.17% | -15.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -5.07% | -11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.59% | 4.32% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и XMU.TO
SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | XMU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 2.39% | +5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.21% | 8.69% | +15.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.49% | 10.91% | +16.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 15.75% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 18.20% | -2.10% |
Сравнение комиссий GLD и XMU.TO
GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XMU.TO в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и XMU.TO
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | 1.13% | 1.13% | 1.19% | 1.41% | 1.17% | 1.09% | 1.72% | 1.47% | 1.51% | 1.63% | 1.87% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and XMU.TO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMU.TO is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMU.TO is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
GLD is categorized as Gold, while XMU.TO is Large Cap Blend Equities. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while XMU.TO tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.33% for XMU.TO.
Подберите оптимальное распределение для GLD и XMU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор