PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с VTWAX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while VTWAX is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLD returned 17.55%/yr vs 10.37%/yr for VTWAX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности GLD и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 9.24%.

GLD

1 день
0.26%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.18%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.55%
10 лет*
12.56%

VTWAX

1 день
-3.03%
1 месяц
-0.80%
С начала года
9.24%
6 месяцев
10.08%
1 год
24.85%
3 года*
19.75%
5 лет*
10.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GLD
SPDR Gold Shares		0.24%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%15.48%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		9.24%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Correlation

The correlation between GLD and VTWAX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.17

The correlation between GLD and VTWAX shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLD и VTWAX

Секторы
GLD
VTWAX

Сырьевые материалы

100.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

-

8.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

15.9%

Здравоохранение

-

8.1%

Промышленность

-

12.0%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

27.8%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Сырьевые материалы

GLD
100.0%
VTWAX
4.2%

Коммуникационные услуги

GLD

-

VTWAX
8.3%

Потребительский циклический сектор

GLD

-

VTWAX
9.5%

Потребительский защитный сектор

GLD

-

VTWAX
4.8%

Энергетика

GLD

-

VTWAX
4.3%

Финансовые услуги

GLD

-

VTWAX
15.9%

Здравоохранение

GLD

-

VTWAX
8.1%

Промышленность

GLD

-

VTWAX
12.0%

Недвижимость

GLD

-

VTWAX
2.4%

Технологии

GLD

-

VTWAX
27.8%

Коммунальные услуги

GLD

-

VTWAX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

GLD vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.03

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.75

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.69

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

11.96

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLD vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа VTWAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDVTWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.03

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.66

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.74

-0.15

Просадки

Сравнение просадок GLD и VTWAX

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-34.20%

-11.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-9.64%

-10.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-16.43%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-26.40%

+5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.89%

-3.46%

-16.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-5.30%

-10.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

2.16%

+5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и VTWAX

SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

4.45%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

10.34%

+13.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.87%

12.78%

+14.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

15.77%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

18.22%

-2.23%

Сравнение комиссий GLD и VTWAX

GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и VTWAX

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.61%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%

Часто задаваемые вопросы

GLD and VTWAX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.68%) compared to VTWAX (4.45%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs VTWAX's -34.20%.

VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор