Сравнение GLD с VTSMX
GLD (SPDR Gold Shares) and VTSMX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares) are both funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while VTSMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, GLD returned 12.56%/yr vs 14.51%/yr for VTSMX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.14%/yr for VTSMX.
Доходность
Сравнение доходности GLD и VTSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у VTSMX с доходностью 8.68%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям VTSMX по среднегодовой доходности: 12.56% против 14.51% соответственно.
GLD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 29.71%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 12.56%
VTSMX
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 14.51%
Сравнение доходности по годам GLD и VTSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.24% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 8.68% | 16.63% | 22.76% | 26.38% | -19.60% | 25.59% | 20.87% | 30.63% | -5.27% | 21.05% |
Correlation
The correlation between GLD and VTSMX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г. | 0.07 |
The correlation between GLD and VTSMX shifts across timeframes, from 0.06 (10 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. VTSMX — Ранг доходности на риск
GLD
VTSMX
Сравнение GLD c VTSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLD | VTSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.90 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 13.31 | -9.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLD | VTSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.07 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.69 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GLD и VTSMX
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки VTSMX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и VTSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | VTSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -55.38% | +9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -8.93% | -11.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.10% | -19.63% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.03% | -25.43% | +4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.00% | -34.98% | +12.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.89% | -2.93% | -16.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -8.89% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 1.94% | +6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и VTSMX
SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | VTSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 3.96% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 9.63% | +13.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.87% | 12.53% | +14.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 17.40% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 18.43% | -2.44% |
Сравнение комиссий GLD и VTSMX
GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTSMX в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и VTSMX
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 0.96% | 0.75% | 0.89% | 1.33% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and VTSMX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (5.68%) compared to VTSMX (3.96%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs VTSMX's -55.38%.
VTSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и VTSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор