Сравнение GLD с SPYG

С начала года, GLD показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -8.12%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 13.92% против 15.75% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа SPYG равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GLD и SPYG составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и SPYG.

SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.