PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLD с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLD и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -6.39%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции SH по среднегодовой доходности: 12.15% против -12.83% соответственно.


GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-9.52%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
22.21%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%

SH

1 день
-0.50%
1 месяц
1.30%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-6.43%
1 год
-15.90%
3 года*
-11.96%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
-12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и SH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares
-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
SH
ProShares Short S&P500
-6.39%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%

Correlation

The correlation between GLD and SH is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.06

The correlation between GLD and SH shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Gold Shares

ProShares Short S&P500

Доходность на риск

GLD vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина

SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLDSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.81

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

-0.82

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

-1.47

+4.28

GLD vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа SH равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLD и SH

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и SH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLDSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-94.66%

+49.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.46%

-18.16%

-6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-38.82%

+14.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-44.53%

+20.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

-76.12%

+51.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.05%

-94.53%

+72.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-67.75%

+51.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

10.13%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и SH

SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLDSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

4.33%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

9.59%

+14.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

12.28%

+15.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

16.91%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

18.04%

-1.96%

Сравнение комиссий GLD и SH

GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SH в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и SH

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SH
ProShares Short S&P500
4.43%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы


GLD and SH have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (7.79%) compared to SH (4.33%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs SH's -94.66%.

On 10-year performance, GLD leads with 12.15% vs -12.83% for SH. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.15% return vs -12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.90% for SH.

SH has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.00% for GLD.

GLD is categorized as Gold, while SH is Inverse Equities. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while SH tracks S&P 500 (-100%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.90% for SH.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор