PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLD с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLD и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -14.02%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: 12.15% против -19.15% соответственно.


GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-9.52%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
22.21%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%

PSQ

1 день
-0.65%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-14.02%
6 месяцев
-14.04%
1 год
-24.40%
3 года*
-17.58%
5 лет*
-13.78%
10 лет*
-19.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и PSQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares
-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
PSQ
ProShares Short QQQ
-14.02%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%

Correlation

The correlation between GLD and PSQ is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.05

The correlation between GLD and PSQ shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Gold Shares

ProShares Short QQQ

Доходность на риск

GLD vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина

PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLDPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.78

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

-0.87

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

-1.81

+4.62

GLD vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLD и PSQ

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и PSQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLDPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-98.26%

+52.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.46%

-26.86%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-49.65%

+25.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-60.91%

+36.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

-88.98%

+64.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.05%

-98.20%

+76.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-73.99%

+57.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

12.96%

-4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и PSQ

SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLDPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

7.39%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

13.75%

+10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

17.23%

+10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

22.59%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

22.34%

-6.26%

Сравнение комиссий GLD и PSQ

GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PSQ в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и PSQ

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSQ
ProShares Short QQQ
5.09%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%

Часто задаваемые вопросы


GLD and PSQ have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (7.79%) compared to PSQ (7.39%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs PSQ's -98.26%.

On 10-year performance, GLD leads with 12.15% vs -19.15% for PSQ. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 7.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.15% return vs -19.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.

PSQ has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 0.00% for GLD.

GLD is categorized as Gold, while PSQ is Inverse Equities. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.95% for PSQ.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор