Сравнение GLD с PSQ
GLD (SPDR Gold Shares) and PSQ (ProShares Short QQQ) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs -19.15%/yr for PSQ. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. GLD charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for PSQ.
Доходность
Сравнение доходности GLD и PSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -14.02%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: 12.15% против -19.15% соответственно.
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
PSQ
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -14.02%
- 6 месяцев
- -14.04%
- 1 год
- -24.40%
- 3 года*
- -17.58%
- 5 лет*
- -13.78%
- 10 лет*
- -19.15%
Сравнение доходности по годам GLD и PSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
PSQ ProShares Short QQQ | -14.02% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
Correlation
The correlation between GLD and PSQ is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г. | -0.05 |
The correlation between GLD and PSQ shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. PSQ — Ранг доходности на риск
GLD
PSQ
Сравнение GLD c PSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | PSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.78 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.87 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | -1.81 | +4.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и PSQ
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и PSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -98.26% | +52.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -26.86% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -49.65% | +25.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -60.91% | +36.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -88.98% | +64.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -98.20% | +76.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -73.99% | +57.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 12.96% | -4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и PSQ
SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 7.39% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 13.75% | +10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.37% | 17.23% | +10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 22.59% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 22.34% | -6.26% |
Сравнение комиссий GLD и PSQ
GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PSQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и PSQ
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 5.09% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and PSQ have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (7.79%) compared to PSQ (7.39%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs PSQ's -98.26%.
On 10-year performance, GLD leads with 12.15% vs -19.15% for PSQ. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 7.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.15% return vs -19.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.
PSQ has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 0.00% for GLD.
GLD is categorized as Gold, while PSQ is Inverse Equities. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.95% for PSQ.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и PSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор